Тем временем личная жизнь Марлен продолжала бурлить. Она переехала в уединенный особняк в районе Бель-Эйр. Причем особняк принадлежал актрисе Колин Мур (Марлен так никогда и не обзаведется собственным домом). Там она встречалась с той же Мерседес, а также крутила любовь с мужчинами, вниманием которых никогда не была обделена. Например, в 1935 году в ее любовниках ходил бывший возлюбленный Греты Гарбо Джон Гильберт. Они были вместе до того черного дня 9 января 1936 года, когда Гильберт умер от удушья в возрасте 36 лет. Марлен, опасаясь, что газетчики разузнают, кто находился у постели покойного в момент его смерти, приказала служанке уничтожить следы ее пребывания.
Тогда же, во время съемок фильма "Желание" (1936), Марлен затеяла короткую интрижку с Гари Купером, который к тому времени уже успел расстаться с Лупе Велес. Как напишет позднее в своих мемуарах ее дочь Мария, у Марлен к тому времени возникла серьезная проблема - у нее обвисла грудь из-за того, что она никогда не носила бюстгальтер. Озабоченная тем, что теперь ее бюст выглядит не так роскошно, как ранее, Марлен принимала своих любовников, предварительно выключая свет. И еще один недостаток был замечен за актрисой: во время съемок она никогда не ходила в туалет, предпочитая сдерживать свои естественные позывы. Однако стоило ей в такие минуты рассмеяться, как ее неудержимо тянуло в клозет. Но прежде чем добежать до него, она обязательно выпускала несколько капель на свои шелковые трусики.
В 1936 году Марлен снялась сразу в двух новых фильмах: "Сад Аллаха" и "Рыцарь без лат". В "Саде" вместе с ней снялась ее дочь Мария. Однако последней эти съемки ничего, кроме расстройства, не принесли. Однажды, чем-то обозленная на дочь, Марлен во всеуслышание заявила: дескать, не надо обращать внимание на перепады настроения ее дочери - ей уже одиннадцать лет и у нее уже менструация. Девочку это сильно обидело. В довершении всего, когда фильм был готов, Марлен собственноручно вырезала из него почти все эпизоды с участием дочери (осталась лишь пара кадров).
"Рыцаря без лат" снимал известный режиссер Александр Корда, у которого Марлен некогда ходила в запасных танцовщицах и исполнительницах крошечных ролей. Теперь же, чтобы заполучить ее в свою картину, Корде пришлось выдать ей гонорар в 450 тысяч долларов (6 - 7 миллионов на современные деньги). Во время съемок фильма у Марлен случился очередной роман. Летом 36-го она гостила в австрийском городе Зальцбурге, где встретила актера Дугласа Фербенкса-младшего. До этого они имели пару мимолетных встреч в Голливуде, но теперь стали любовниками. Приехав в Лондон, они стали встречаться в отеле "Клэридж", где целый этаж принадлежал Александру Корде. Фэрбенкс и Марлен всю ночь занимались любовью, а часов в пять утра любовник покидал свою возлюбленную, спускаясь вниз по пожарной лестнице. Одновременно с этим в Марлен был влюблен сотрудник Си-би-эс Уильям Пейли, но Марлен держала его на длинном поводке. Любимым ее развлечением было: лежа в постели с Фербенксом, выслушивать по телефону любовные трели Пейли. В Голливуде Марлен попыталась обучить Фербенкса купаться обнаженным в бассейне, но он так и не сумел освоить этот вид плавания при посторонних. В то время как Марлен делала это с превеликим удовольствием.
В декабре 1936 года к Марлен из Берлина прибыл важный визитер посланец от самого министра просвещения и пропаганды нацистов Геббельса Рудольф Гесс. Он передал Марлен просьбу своего хозяина вернуться в Германию и занять престол "королевы немецкой киноиндустрии". Но Марлен ответила: "Ни за что!" А чтобы у нацистов не оставалось никаких сомнений в твердости ее намерений, 6 марта 1937 года она приняла американское гражданство. Нацисты ответили волной истерии в своих газетах. Например, журнал "Штюрмер" писал: "Немка по рождению, Дитрих провела долгие годы в обществе голливудских евреев. И ее слишком частые контакты с ними привели к тому, что теперь ее невозможно считать немкой".
В том же году режиссер Эрнст Любич снял Марлен в комедии "Ангел" в роли легкомысленной женщины леди Марии. Однако студия "Парамаунт" посчитала фильм неудачным и расторгла контракт с Дитрих, заплатив ей отступные в размере 250 тысяч долларов (часть этих денег Марлен отдала своему формальному мужу Руди). Этому событию способствовало и то, что два предыдущих фильма с участием актрисы - "Сад Аллаха" и "Рыцарь без лат" - не принесли ожидаемых сборов. Но свою отставку сама Марлен восприняла спокойно, поскольку рассчитывала, что другие студии с радостью возьмут ее в свои проекты. Был еще и запасной выход: вернуться в Германию, благо нацисты оставляли ей такую возможность. А пока она отправилась развеяться в Европу, в Париж.
Вернувшись в Америку, Марлен стала ждать приглашений сниматься, но таковых не было. Вместо этого в газетах писали, что Дитрих уже исчерпала себя, что она - вчерашний день. Устав ждать, Марлен вновь отчалила в Париж. Но перед отъездом случился конфуз. На борт теплохода к ней явился налоговый инспектор, который предъявил счет на неуплату налогов в сумме 142 193 долларов с гонорара за ленту "Рыцарь без лат". Это было странно, поскольку этот гонорар актриса заработала за пределами Америки. Но спорить было бесполезно, и Марлен отдала в качестве залога свои драгоценности. Чуть позже налоговик признался в прессе, что мог явиться на борт судна и с ордером на арест Дитрих, но не нашлось судьи, который взял бы на себя смелость его выписать.
В конце лета 1939 года Марлен вернулась в Америку, чтобы восстать из пепла. Ей поступило внезапное предложение от студии "Юниверсал" сняться в вестерне, и она с удовольствием согласилась. Во-первых, устала сидеть без дела, во-вторых - в вестернах она еще не снималась. Ее не испугало даже то, что гонорар ей положили всего в 50 тысяч долларов. Фильм назывался "Дестри снова в седле", режиссером был король вестерна Джон Форд, а Марлен должна была сыграть в нем бойкую девицу из танцзала. Съемки шли три месяца, и все это время Марлен ни разу не дала повода усомниться в своей дисциплине: даже ее вошедшие в привычку опоздания на съемочную площадку канули в прошлое. Все это, а также мастерство режиссера и слаженность всего коллектива принесли успех - фильм мгновенно стал хитом сезона. О Марлен вновь заговорили как о великой актрисе. Налоговая служба тут же вернула ее драгоценности, а также 23 тысячи долларов, которые она переплатила.