Вскоре после начала войны в Петроград приехал младший брат царя – великий князь Михаил Александрович – со своей морганатической женой Натальей Сергеевной и 2-летним сыном Георгием. История его женитьбы сопровождалась громким скандалом.

В 1908 году, когда Михаилу было 30 лет, он попросил у Николая II официального разрешения на брак. Узнав, о ком идет речь, Николай категорически запретил даже думать об этом. Михаил Александрович встретил Наталью Сергеевну в то время, когда командовал эскадроном лейб-гвардии Кирасирского полка, шефом которого была его мать – вдовствующая императрица Мария Федоровна. Полк стоял в Гатчине, и на одном из полковых праздников, Михаилу Александровичу и была представлена Наталья Сергеевна, бывшая в то время женой ротмистра-кирасира Вульферта. У них завязался роман. Уже само по себе то, что великий князь уводит от своего однополчанина жену, не могло рассматриваться иначе, как низкий и бесчестный поступок. Но дело отягощалось еще и тем, что Наталья Сергеевна – дочь московского адвоката Шереметьевского (не путайте с графами Шереметевыми!), поверенного братьев-мультимиллионеров Рябушинских – до того, как обвенчаться с Вульфертом, три года была женой знаменитого предпринимателя Мамонтова. Николай II писал матери: «Три дня назад Миша писал, прося разрешения жениться... Я никогда не дам моего согласия. Бог запрещает, чтобы это печальное дело стало причиной недоразумений в нашей семье».

Желая избежать скандала, Николай II назначил Михаила командиром полка Черногорских гусар, стоящих в Орле, и великий князь вынужден был уехать к месту их дислокации. Однако роман продолжался, и ротмистр Вульферт вынужден был дать жене развод.

Тонкий ценитель женской красоты, французский посол в Москве Морис Палеолог так описал ее внешность: «Я увидел стройную молодую женщину. Смотреть на нее было удовольствием. Весь ее облик обнаруживал большую личную привлекательность и благородный вкус. Ее шиншилловый мех, открытый на шее, давал возможность увидеть платье из серебристо-серой тафты, отделанное кружевом. Светлая меховая шапка гармонировала с ее прекрасными волосами. Ее чистое и аристократическое лицо было очаровательно вылеплено, у нее были светлые бархатистые глаза. Вокруг шеи искрилось на свету ожерелье из крупного жемчуга. От каждого ее движения веяло величественной, мягкой грациозностью».

Михаил не мог отказаться от такой женщины и уехал с ней за границу. Там в 1910 году Наталья родила сына, которого назвали Георгием. В октябре они приехали в Вену, крестили там в православной церкви новорожденного и обвенчались сами.

При заключении брака Михаил действовал крайне осторожно, стараясь предусмотреть и предотвратить любые опасности. Он обезопасил свой брак даже тем, что венчался в православной церкви, которая была под юрисдикцией Сербского патриарха, чтобы Святейший Синод не смог бы расторгнуть их брак, если бы даже и попытался сделать это.

Из Вены они переехали в курортный баварский городок Берхтесгаден и сообщили Николаю и о своем браке и о рождении сына. Телеграмму молодоженов Николай получил, находясь в охотничьем заповеднике в Спале. Алексей, конечно же, был с ним, как и Александра Федоровна. Если что и омрачало родителей, так болезнь сына. Накануне известия о счастливом браке и рождении у Михаила сына (конечно же, абсолютно здорового, хотя о здоровье Георгия ничего не сообщалось) у Алексея случился сильный приступ болезни, и Николай воспринял телеграмму брата, как его откровенное посягательство на трон: Михаил стал бы наследником престола, если бы цесаревич умер. А следующим цесаревичем был бы сын Михаила – Георгий. Прочитав телеграмму, он сказал сопровождавшей их семью Вырубовой: «Он нарушил свое слово, слово чести. Как в момент болезни мальчика и всех наших тревог они могли сделать такую вещь?».

Николай II писал матери 7 ноября 1912 года: «Я собирался написать тебе по поводу нового горя, случившегося в нашей семье, вот ты уже узнала об этой отвратительной новости – между мною и им сейчас все кончено, потому что он нарушил свое слово. Сколько раз он сам говорил, не я его просил, а он сам давал слово, что на ней не женится. И я ему безгранично верил! Ему дела нет ни до моего горя, ни до твоего горя, ни до скандала, который то событие произведет в России. И в то же время, когда все говорят о войне, за несколько дней до юбилея дома Романовых!!! Стыдно становится и тяжело. Ужасный удар – он должен сохраниться в абсолютной тайне».

Опасение Николая, что эта история станет всеобщим достоянием, вскоре оправдалась, и тогда он лишил Михаила права регентства над Алексеем (в случае если бы он скончался раньше Михаила, а цесаревич еще не достиг бы совершеннолетия). Николай II установил над имуществом Михаила опеку, как будто тот был сумасшедшим или малолетним, и, кроме того, лишил его права возвращаться в Россию.

Михаил и Наталья остались за границей как частные лица. В 1913 году они переехали в Англию и поселились в замке Невборт неподалеку от Лондона.

Через некоторое время после всего случившегося Николай узнал, что у Михаила не было никаких умыслов относительно изменения существующего порядка престолонаследия. Просто-напросто Михаил боялся, что если Алексей умрет, то он вынужден будет возвратиться в Россию, а там ему никогда не удастся сделать Наталью Сергеевну своей законной женой.

Узнав об этом, Николай пожаловал жене Михаила титул графини Брасовой (по названию принадлежавшего ей имения), признав право на этот титул и за своим племянником Георгием Михайловичем Брасовым.

Когда началась Первая мировая война, Михаил переживал, что не может возвратиться в Россию. Он стал искать пути на родину, зная, что ни один не приведет его туда, пока на то не будет воли старшего брата. Тогда Михаил попросил помощи у графа Иллариона Ивановича Воронцова-Дашкова (отца своего друга детства), бывшего долгие годы генерал-адъютантом и наместником на Кавказе. Старый граф написал письмо на имя царя и отдал его своему сыну. Молодой граф Илларион Илларионович Воронцов-Дашков передал письмо Николаю II, и тот разрешил брату и его жене вернуться в Россию.

Михаил с женой и четырехлетним сыном приехал в Петербург и остановился в «Европейской гостинице». На первой же аудиенции он попросил Николая дать ему какой-нибудь кавалерийский полк в Действующей армии, но Николай приказал ему оставаться в Петербурге. Михаил ехал на родину, чтобы сражаться с немцами, а оказался в некоем вакууме. Двор он не любил, тем более что Наталью Сергеевну там не принимали, ехать на фронт ему запрещали, и он вынужден был томиться в совершеннейшем бездействии, сознавая полное бессилие изменить что-либо. И вновь на помощь к нему пришел наместник на Кавказе. И. И. Воронцов-Дашков задумал сформировать кавалерийскую дивизию, в которую вошли бы конники-мусульмане всех народов Кавказа, а командиром ее предложил назначить великого князя Михаила Александровича.

Разумеется на это требовалось согласие царя. И. И. Воронцов-Дашков обратился к Николаю, и тот согласие дал. В сентябре 1914 года Михаил вместе с женой и сыном выехал в Винницу, где эта дивизия, получившая неофициальное имя «Дикой дивизии» и вошедшая под этим именем в историю, заканчивала формирование. Официально же она называлась «Кавказская туземная конная дивизия». Состояла она из добровольцев – горцев-мусульман, которые в мирное время были освобождены от воинской повинности. Дивизия состояла из шести полков – Кабардинского, Дагестанского, Татарского, Чеченского, Ингушского и Черкесского; кроме того в ее состав входили пешая Осетинская бригада и 8-й Донской казачий артиллерийский дивизион. Рядовых в этой дивизии называли не нижними чинами, а «всадниками» и «воинами»; они получали высокое жалование (25 рублей в месяц) и обращались к офицерам на «ты».

Половина офицеров дивизии были русские гвардейцы, другая половина – выходцы из аристократических фамилий Кавказа, и потому Михаил Александрович с особым удовольствием принял это назначение. Вместе с ним поехал в Винницу и молодой граф Воронцов-Дашков, чтобы служить под началом великого князя. Друзей детства сближало и то, что у Воронцова-Дашкова в то время как раз происходила столь же одиозная матримониальная история, что и у его начальника: он тоже собрался жениться на даме, которая еще не получила развод, но уже довольно давно жила с ним. В Виннице две семьи сдружились и часто проводили время вместе.