Рисунок 4.22 показывает торговлю только по дням, наиболее влияющим на результаты. Лучшими днями для покупки были все дни недели, кроме четверга и пятницы, в то время как лучшим днем для продажи был четверг и отчасти пятница, но это представлено в следующем отчете. Это неплохая система, и она сделала 227822$ с 75-процентной точностью при 1333 сделках и имела очень маленький дродаун, составивший всего 13737$. Но я лично предпочел бы большую среднюю прибыль на сделку, чем 170$, которые мы видим здесь.

Проницательный и думающий трейдер не может не задаваться вопросом – А нельзя ли использовать меньшую величину экспансии волатильности, чтобы покупать агрессивней в бычьи дни, и более далекое значение входа в дни, которые не так хорошо проявляют себя с 50-процентным значением? И как насчет нашего выхода, не следует ли дольше держать позицию в более бычьи/медвежьи дни?

Такого рода вопросы могут продолжаться бесконечно, но их все же нужно задавать, ведь иначе работу системы не оптимизируешь. Доказательство того, что исследования окупаются, представлено на Рисунке 4.23, который показывает результаты использования вышеозначенных правил, за исключением того, что вход в длинную позицию осуществляется на 40 процентах от диапазона предыдущего дня, прибавленного к открытию, вход в короткую – при 200 процентах от диапазона, вычитаемого из цены открытия. Здесь налицо большое отличие: в то время как эта система фактически делает немного меньше денег (14000$), точность возрастает до 83 процентов, а средняя прибыль на сделку увеличивается до 251$ одновременно с сокращением количества сделок на 46 процентов!

Мысленно возвращаясь к этим идеям десятилетней давности, я понимаю, сколь многому научился у рынков после 2000 года. Несколько тестов помогут нам выбрать отправную точку наших исследований. В следующих тестах я проанализировал фактор волатильности относительно (1) закрытия текущего дня, (2) открытия следующей сессии, (3) сегодняшнего минимума, (4) сегодняшнего максимума и, наконец, (5) средней цены текущей сессии (среднее значение максимума и минимума).

Тест учитывает медвежье закрытие сегодняшнего дня, т. е., закрытие ниже открытия текущего дня и ниже закрытия предыдущего. При тестировании бычьего дня следует принимать во внимание противоположное: закрытие вверх, которое оказывается выше сегодняшнего открытия. Ниже приведены результаты, показывающие каждую отправную точку и наилучший процентный показатель среднего реального диапазона последних трех дней в качестве нашего фактора волатильности. Эти параметры в высшей степени оптимизированы; я отобрал наилучшие показатели… нет оснований полагать, что и в будущем они останутся таковыми, но в прошлом они прекрасно работали, чем и обусловлено их попадание в эту книгу. Целью отбора является стремление показать вам, насколько хороши были бы ваши результаты, обладай вы соответствующим знанием. После того, как вы проанализируете результаты, показанные на Рисунке 4.24, я поделюсь с вами своими наблюдениями.

Это не действовало до 2007 года, но затем стало работать. Это видно на Рисунке 4.25. Мне по душе большая стабильность, но 70 тысяч общей прибыли, это лучше всех остальных результатов.

Это вполне обычно для всех торговых систем: какое-то время они работают, генерируют хорошие результаты, а затем рассыпаются, что и произошло с этим методом после 2008 года. Если вы уже давно отслеживаете работу этой системы, возможно, Рисунок 4.26 не отпугнет вас. Если так, это может сработать и в вашем случае, но кривая баланса слишком хаотична и волатильна для тех, кто недавно начал следить за рынками.

Рисунок 4.24 Закрытие вниз < открытия дня, покупка на открытии следующего бара + 60 процентов от среднего реального диапазона за три дня приносит прибыль 70000$.

Рисунок 4.25 Покупка по цене закрытия +60 процентов от среднего реального диапазона за три дня приносит прибыль 30000$.

Эта кривая баланса интригует меня. Она прекрасно работала до начала в 2008 году медвежьего рынка, но, к сожалению, не стала зарабатывать деньги в 2009 году, когда рынок развернулся и вновь пошел вверх. Посмотрите на Рисунок 4.27; что здесь происходит? Если вы не в состоянии ответить на этот вопрос, возможно, ваш подход к трейдингу недостаточно хорош.

По всей вероятности, это наилучший вариант системы. Как видно из графика, на котором изображена стабильно поднимающаяся линия баланса, он работал в первые годы, – если не считать медвежий рынок 2008 года. Мне по душе общий объем прибыли, приближающейся к 70 тысячам. Это определенно привлекает мое внимание так же, как и первый график.

Наиболее определенный вывод, который можно сделать, заключается в наличии огромной разницы выбранными трейдером отправными точками ; помимо всего прочего, для оптимизации результатов каждая отправная точка нуждается в различной степени экспансии волатильности. Ничто не совершенно. Мой выбор основан на задействовании уровня открытия следующего дня вкупе с 60 процентами трехдневного диапазона или с задействованием минимума с добавлением 20 процентов: это самые продуктивные, но необязательно торгуемые настройки… всего лишь начало нашего пути, цель которого – разработка рабочей стратегии.

Используя минимум в качестве отправной точки, мне интересно знать, являются ли некоторые дни недели более продуктивными по сравнению с остальными, как в случае с нашим первым тестом. На Рисунке 4.28 приведена разбивка результатов 20 процентов входов с минимума.

На это стоит посмотреть (см. Рисунок 4.29)! Лучшими днями оказались понедельник и вторник, за ними следуют четверг и пятница. Это та же самая тенденция, что присутствовала на рынке 20 лет назад, когда писалась эта книга, из чего следует, что мы имеем дело со стабильным свойством рынка. Держа это в уме, опустим результаты сред и посмотрим, улучшатся ли наши показатели.

Серьезное улучшение налицо, но посмотрите на 2008 год, когда на рынке царили медведи. Результаты за 2008 год свели на нет все, достигнутое в предыдущие годы. Это плохо. Давайте поразмыслим над ситуацией. Разве нас кто-нибудь принуждает входить в рынок в любой ситуации? Почему не открываться лишь тогда, когда на рынке присутствует восходящая тенденция? Я люблю повторять, что рост 20-дневной скользящей средней является знаком восходящего тренда. Результаты этого теста представлены на Рисунке 4.30.

Рисунок 4.29 Никакой торговли по средам.

Следует позаботиться о том, чтобы открывать позиции по экспансии волатильности только когда рынок находится в восходящем тренде. Это существенно влияет на результаты. Тренд является нашим другом, и мы можем использовать его в своих интересах.

Мы проанализировали то, что происходит после медвежьего закрытия дня, а как насчет бычьего закрытия? Настал черед заняться такого типа днями. Результаты приведены на Рисунке 4.31.