Кто бы ни писал такого рода книги, он не тратит много времени на работу с ценовыми графиками! Как показывает график Индекса доллара США (Dollar Index) на Рисунке 7.1, это, возможно, чрезвычайно бычья фигура или рыночная конфигурация.

Действительность сильно отличается от догадки, как показывает быстрый компьютерный тест, раскрывающий мощь одной из моих любимых краткосрочных фигур. Не требуется многого, чтобы доказать действенность фигур или проверить их, дабы увидеть происходящее на самом деле. Возьмем фигуру внешнего дня, о чем я уже упоминал, и добавим заключительный фильтр или событие, которое может произойти, оказывая дальнейшее влияние на фигуру завтрашнего дня. Это событие – направление завтрашнего открытия, как показано на Рисунке 7.2. Если фьючерс на индекс S&P 500 завтра откроется ниже закрытия внешнего дня, и мы купим по цене открытия следующего дня, у нас получится 109 пересечений с 85-процентной точностью, что дает общую прибыль 52062$ или 477$ на сделку.

Уверен, вам интересно узнать, насколько рабочей была эта настройка в последние годы. Она оставалась действенной – на горе всем почитателям теории хаотичного движения, фигура позволила закрыть в плюс 53 процента сделок; всего их было 76, и они принесли 39500$ прибыли. Размер средней прибыли впечатляет: 500$!

Если покупать в любой день кроме четверга, в который, как нам известно, часто возникает давление продавцов, переходящее на пятницу, мы делаем немного меньше – 50037$, однако наша средняя прибыль на сделку подскакивает до 555$, а точность увеличивается до 86 процентов с одновременным уменьшением дродауна с 8000$ до 6000$. Эти результаты используют правило выхода на защитном стоп-ордере, равном 2000$ или при первом прибыльном открытии (Рисунок 7.3).

Рисунок 7.3 Использование правила выхода при первом прибыльном открытии.

Эта же самая ценовая фигура годна и для идентификации торговых возможностей на фьючерсном рынке бондов. Это настолько мощная фигура, что ее можно использовать на всех рынках, как автономную торговую конфигурацию, однако Ларри -крапленая колода все же предпочитает иметь дополнительное подтверждение, чтобы использовать наверняка только лучшие сделки из лучших. Рисунок 7.4 показывает результаты взятия всех закрытий вниз внешнего дня, сопровождаемых более низким открытием на следующий день фьючерсов на бонды. Для выхода из торговли возьмем полуторатысячный стоп-ордер или выход при первом прибыльном открытии. Немногие трейдеры понимают, насколько хорош может быть такой механический подход к торговле: начиная с 1990 года, мы стабильно получаем 82-процентную точность и среднюю прибыль в 212$ на сделку при 57 сделках.

Можно ли еще более увеличить эффективность этой фигуры? Бесспорно. Знаете как? К этому времени вы уже должны знать или, по крайней мере, задаваться вопросом – Не лучше ли фигура работает по одним дням недели, чем по другим? Так оно и есть. Если мы будем открывать позиции в любой день, кроме четверга, как и в предыдущем примере с фьючерсом на индекс S&P, то поднимем точность до 90 процентов и сделаем 17245$ на 41 сделке при средней прибыли на сделку в 420$ (см. Рисунок 7.5). Куда уж лучше, ребята!

Проблема в том, что эти фигуры внешних дней случаются, не так уж часто, как хотелось бы! В следующий раз, когда вы видите внешний день с закрытием вниз ниже, чем у предыдущего дня, не пугайтесь, а готовьтесь покупать!

Настал черед еще одной бычьей модели по фьючерсу на фондовый индекс S&P 500. Теперь мы будем искать любой день, закрывающийся выше максимума предыдущего дня и имеющий два последовательно предшествующих закрытия вверх, что делает его третьим днем подряд (см. Рисунок 7.5). Такие, казалось бы, мощные проявления силы нередко соблазняли публику на покупку.

Например, при проверке этой фигуры с 1986 года по 1998 год для фьючерса на индекс S&P 500 зафиксировано 25 случаев его проявления во вторник с последующим сигналом на продажу в среду. Из них 19 оказались выигрышными и принесли 21487$. На фьючерсном рынке бондов эта же фигура подсказала 28 сделок в четверг с продажей в пятницу, сделав 13303$, что бросает вызов профессорам случайного блуждания и заставляет их крепко задуматься над его 89-процентной точностью. Тест по фьючерсам на бонды проводился на данных с 1989-ого по август 1998-ого года. Для бондов использовался полуторатысячный стоп-ордер, а для индекса S&P 500 двухтысячный.

Для обоих рынков мы использовали простой выход по методу катапультирования, о котором я расскажу позже. Имеется несколько основных краткосрочных фигур, подобных этой, которыми я пользуюсь в своей торговле. Каждый день ведется поиск, чтобы видеть то, что предсказывает текущую фигуру. Некоторыми фигурами для акций я пользуюсь в течение многих лет, но, тем не менее, никогда не прекращаю поиск новых.Я протестировал вышеозначенные модели по фьючерсу E-Mini на индекс S&P, начиная с 1998 года, и добился схожих результатов. Внешние дни продолжают быть бычьими даже в условиях электронного рынка.

Вопросы, которые следует задать

Фигуры работают. Я знаю это точно. За все эти годы мною внесены в каталог сотни ценовых фигур и предлагаю вам сделать то же самое, начиная с тех, которые я привожу здесь. Лучше всего подумать, почему эти фигуры работают. Что они представляют? Могу ли я найти фигуру, работающую на всех рынках? Имеет ли значение торговый день недели? Вот запас моих вопросов, но главный ген правды, который я ищу, это некая видимая фигура, эмоционально втягивающая публику в покупку или продажу именно в неправильное время… для них… и в правильное время для меня. Понимание эмоций, отраженных на графиках, ключ к их прочтению.

Трейдер Рик, участник недавнего семинара, прислал мне по электронной почте эту записку в то время, когда я писал данный раздел. Прочитайте ее, чтобы понять, что вам надо в себе искать и с чем бороться:

Хотите узнать еще одну историю, доказывающую, что вам не следует быть эмоциональным трейдером? Вот она, вы найдете ее интересной.

В прошлый уик-энд я решил, что в понедельник утром первым делом поставлю стоп-ордер на покупку майского фьючерса на медь, на уровне 77.80. Вскоре после того, как фьючерсный рынок меди открылся, я позвонил своему брокеру (к сожалению, мой постоянный брокер не приходит на работу ранее 8 утра) и спросил – «Почем была медь нынче утром?» Он ответил – «Я не слежу за медью, я действительно не знаю, надо посмотреть…» (Хорош брокер, нечего сказать).

«О\'кей,» – сказал я, – «какова последняя цена?» В ответ услышал, что она составляла 77.00, понизившись с 77.90: это означало, что цена уже ушла выше моего стоп-ордера, поэтому я решил, что подожду отката.

Я перезвонил позже, цена была 77.30. И снова я ничего не стал делать. Почему? – спросите вы. Я действительно не знаю, за исключением того, что я считал необходимым «наблюдать за рынком», чтобы понять, что делать. Самое смешное – теперь я знаю, если бы цена пошла выше, я ждал бы отката, если бы она пошла вниз, я бы побоялся покупать. Я панически боялся болтанки вверх-вниз, а ведь именно это и произошло! Что, в конце концов, я хотел «увидеть» – послание от Бога?

Когда я перезвонил позднее в тот день, медь была уже на 80.30. «Черт… О\'кей, купи один контракт по рынку.» Теперь я знал, что медь была действительно горяча, и ее покупка противоречила всему, что вы преподали нам в прошлый уик-энд. Но какая-то почти таинственная сила «подтолкнула» меня к этой сделке. Я купил очень близко к максимуму дня, потому что был расстроен, что не вошел в рынок раньше.