В начале мая в столице началась эпидемия оспы и брюшного тифа. Архитектор А. Парланд обратился к Гринвальду с просьбой оказать помощь строителям храма Спаса на Крови в хлорировании питьевой воды и соблюдении личной гигиены. Эта работа была поручена Густаву, который, как вспоминали его сослуживцы, предпринял драконовские меры по очистке воды. Он подготовил группу солдат-санитаров, которые придирчиво следили за тем, моют ли рабочие руки перед едой, из чего пьют воду и т. п.

Несмотря на эпидемию, жизнь столицы России шла своим чередом, и, как обычно, в конце мая начался скаковой сезон, который Густав пропустить не мог. Перед первым заездом граф Муравьев знакомит Маннергейма с восходящей звездой русского балета Тамарой Карсавиной. Расстались они друзьями. В дальнейшем их знакомство продолжилось. Густав бывал в доме балерины на Крюковом канале, 6. Позднее они встречались в Англии и Франции.

Свой очередной отпуск Маннергейм провел в Финляндии, а его жена с сестрой были в имении Александровское, где, познакомившись с положением дел и финансовыми документами, решили его продать. 20 декабря 1902 года Маннергейм стал ротмистром.

Новый, 1903 год изменений в семейную жизнь Маннергейма не внес. Нормализовать отношения с женой не удалось. Супруги стали жить, как чужие люди, разделив квартиру на Конюшенной площади на две половины. Слуги и денщик не знали, как вести себя с господами, которые не разговаривают друг с другом, но по утрам вежливо здороваются. Баронесса Маннергейм закрывает свои счета в русских банках и переводит деньги в Париж. Ничего не говоря мужу, Анастасия наносит прощальные визиты, забирает все документы на имение Априккен и с дочерьми уезжает во Францию. Сначала на Лазурный Берег, затем, в апреле 1904 года, в Париж.

Густав остается без имений. Нужно было думать, как жить дальше на одно офицерское жалованье, как платить долги, сумма которых угрожающе росла.

К семейным невзгодам Густава прибавились и родственные. Старший брат участвует в борьбе за изменение законов Финляндии. Его высылают в Швецию. Вскоре и другой брат Густава с семьей покидает страну.

На торжественном ритуале у памятника Петру I, в день празднования 200-летия Санкт-Петербурга, Маннергейм узнает, что долгожданный приказ о прикомандировании его к офицерской кавалерийской школе подписан. Переложив свои обязанности на старшего конюшенного офицера Александра Тургенева, Маннергейм уезжает в Красное Село, где готовит своих лошадей к парфорсным охотам (от «парфорс» — колючий ошейник для охотничьих и служебных собак).

Эти охоты создал А. А. Брусилов, чтобы воспитывать смелых полевых ездоков. Они имели два вида: по искусственному следу с собаками и по живому зверю. Особо сложна была вторая охота, так как действия зверя, которого преследовали собаки, были непредсказуемы.

Начиная с раннего утра в Красном Селе ротмистр упорно тренировал своих лошадей легко переносить его через препятствия из твердой как камень земли, которые офицеры называли «гробами».

В начале августа, приехав в селение Поставы Виленской губернии, Маннергейм был включен в группу офицеров Генерального штаба, вместе с которыми должен был участвовать в охотах. Его новые коллеги с нескрываемой злобой готовились к охотам, проклиная начальника «лошадиной академии» — генерала Брусилова. Многие из них не перенесли испытаний охотами и раньше срока ушли в отставку. Суровые требования офицерской школы создавали настоящих кавалеристов, а не людей, склонных к покою.

На первую охоту с особо резвыми собаками выехал сам генерал Брусилов. Впереди всадников шла большая стая собак, которая, дойдя до следа и почуяв запах зверя, резво бросилась вперед. Всадники галопом следовали за ними, преодолевая изгородки, канавы, болотистые низины, лес, не разбирая пути и не упуская собак.

Великолепно владея методом скачек с препятствиями, Брусилов и Маннергейм первыми пришли к финишу, а затем помогали незадачливым офицерам, вылетевшим из седла, подниматься с земли и ловить их лошадей.

Одна из сентябрьских охот по живому зверю чуть не окончилась для Густава плачевно. Его лошадь споткнулась о корягу и упала. Ротмистр, перелетев через ее голову, повредил себе шею и спину. После этого две недели пришлось пролежать в лазарете.

Вернувшись в столицу, Маннергейм начал проводить занятия с курсантами школы по выездке молодых лошадей. Его как нового преподавателя предельно загрузили работой, и только вторая половина дня в четверг, вечер в субботу и воскресенье были свободными. Густав писал брату: «У меня часто такое тяжелое и подавленное настроение, что мне с великим трудом приходится заставить себя продолжать жить». Офицерского жалованья ни на что не хватало. Долги, особенно карточные, постоянно росли.

Вернувшись в сентябре в столицу, Густав привел в порядок документы упряжного отделения и распрощался с конюшенной частью.

Теперь он каждый день в 8 часов утра отправлялся на Шпалерную улицу в старые Аракчеевские казармы, где находилась офицерская кавалерийская школа.

Генерал Брусилов назначил ротмистра помощником знаменитого наездника Джеймса Филиса. Густав хорошо знал француза, когда тот был консультантом в конюшенной части. Маннергейм был горячим поклонником системы выездки лошадей Филиса и вместе с ним вводил ее в практику офицерской школы.

Новый, 1904 год отмечался 15 января большим балом в Зимнем дворце, на который был приглашен ротмистр барон Маннергейм.

Никто не предполагал, что бал этот окажется последним в период царствования Романовых. Не прошло и двух недель, как Маннергейму пришлось присутствовать на торжестве иного характера — официальном объявлении 27 января 1904 года Николаем II войны с Японией. Маннергейм писал в своем дневнике: «Желание принять участие в войне появилось сразу, как только она разразилась, я долго раздумывал, прежде чем принять решение…»

Однако гвардейские части на фронт не отправлялись, продолжая выполнять в столице свою повседневную службу. Проходили смотры и парады, а также лагерные сборы с учениями и маневрами.

И для Густава жизнь шла своим чередом. В конце февраля он передал дела упряжного отделения полковнику Каменеву. В апреле ротмистр был награжден сразу двумя иностранными орденами.

Лето 1904 года ротмистр Маннергейм провел в Красном Селе, где получил свой четвертый в России иностранный орден — офицерский крест греческого ордена Спасителя.

Высочайшим приказом от 31 августа 1904 года ротмистр барон Маннергейм был зачислен в постоянный состав офицерской кавалерийской школы с оставлением в списках Кавалергардского полка.

Школа была создана в Петербурге 9 мая 1809 года на Шпалерной улице. Ее казармы, просторные и удобные, как и превосходные конюшни, в 1830 году построил граф Аракчеев. А великий князь Николай Николаевич, выпускник этой школы, назначенный в 1855 году генерал-инспектором кавалерии, начал реформировать это учебное заведение, сделав его центром повышения квалификации для офицеров — кандидатов на должности командиров эскадронов.

Почти две недели Густав передавал дела и вводил в должность штаб-офицера по особым поручениям своего бывшего кавалергардского командира и учителя полковника Гойнинген-Гюне, после чего приступил к новым обязанностям.

Генерал Брусилов, прирожденный организатор, с момента прикомандирования ротмистра Маннергейма к школе, до мелочей изучал поведение и действия своего нового офицера. 15 сентября 1904 года, после большого разговора с великим князем Николаем Николаевичем, он назначает ротмистра командиром учебного эскадрона и членом учебного комитета школы. Это подразделение учебного заведения было эталоном всего нового, что имела русская и иностранная кавалерия. Генерал знал, кому и какую работу поручать.

Вечером у себя на квартире Брусилов устроил небольшой прием, на котором сказал, что барон должен «вдохнуть новые идеи в учебный процесс». С этого дня Густав часто бывал в скромной квартире генерала, жена которого с интересом слушала рассказы ротмистра о его родине и службе.