В 5 часов вечера в Николаевском зале Зимнего дворца состоялся парадный обед с музыкой и пением, на котором молодые принимали поздравления многочисленных гостей и представителей дипломатического корпуса. Во время обеда в Петропавловской крепости за здравие их императорских величеств был произведен 51 выстрел; за здравие высоконовобрачных — 31 выстрел, за здравие всего Императорского дома — 31 выстрел, за здравие их королевских величеств датского короля и королевы — 31 выстрел, за здравие духовных и верноподданных — 31 выстрел. Вечером в Георгиевском зале Зимнего дворца был праздничный бал. Молодожены вскоре вернулись в Аничков дворец, где был накрыт ужин для членов царской семьи. Здесь они получили благословение родителей.

Торжественный прием по случаю бракосочетания цесаревича Александра Александровича и цесаревны Марии Федоровны был устроен в тот же день королем Кристианом IX и королевой Луизой в Копенгагенском дворце Кристиансборг, а вечером в театре Казино состоялся большой бал, который продолжался до поздней ночи. Копенгаген праздновал свадьбу своей принцессы. Салютовали пушки, в небе взрывались фейерверки.

Предсвадебную неделю цесаревич Александр переносил с трудом. Он не любил все показное, балы, иллюминацию, фейерверки. Граф Шереметев так описывает эти дни накануне свадьбы: «Вообще в роли жениха цесаревич, по-видимому, был невозможен, по крайней мере, до меня доходили отзывы находивших его поведение крайне неудобным. Он показывался на публике по обязанности, у него было отвращение ко всем иллюминациям и фейерверкам, ко всему показному и деланному. Он, не стесняясь, делал все по-своему и вызывал нетерпеливое неудовольствие родителей. В публике стали еще более жалеть невесту, лишившуюся изящного и даровитого жениха и вынужденную „без любви“ перейти к другому — человеку грубому, неотесанному, плохо говорившему по-французски и в корне враждебному всем преданиям Готского календаря. Таков был господствовавший в придворных кругах отзыв…»

Накануне всех этих праздничных церемоний цесаревич со всей откровенностью выразил в дневнике свое настроение: «Я теперь нахожусь в самом дурном настроении духа в преддверии всех несносных праздников и балов, которые будут на днях. Право, не знаю, как выдержит моя милая бедная душка Минни все эти мучения… Господи, как я буду рад, когда все кончится и наконец можно будет вздохнуть спокойно и сказать себе: теперь главный шаг в жизни сделан…»

28 октября 1866 года, в день бракосочетания цесаревича, император Александр II подписал рескрипт о назначении Александра Александровича членом Государственного совета.

По случаю бракосочетания супруги получали отовсюду большое количество приветственных адресов и посвящений. Для Марии Федоровны особенно радостны были поздравления из родной Дании. Стихи известных датских поэтов, в том числе Оленшлегера, Эвальда и любимого ею Андерсена, приветствия от самых разных людей из Дании в этот день были направлены в Санкт-Петербург. Многие из них сохранились в российских архивах.

После свадьбы новобрачные поселились в Аничковом дворце, который быстро начал менять свой облик. Жизнь вошла в свою колею. Время цесаревича и цесаревны было заполнено регулярными занятиями. «По понедельникам и субботам, — писал К. Победоносцев А. Аксакову, — бываю у цесаревны — она очень добра и проста по натуре. Я читаю и говорю с нею по-русски».

Из дневников великого князя Александра Александровича: «В ½ 10 пришел ко мне Победоносцев и, наконец, снова начал свои занятия. Я уже начинал скучать бездельем, хотя до сих пор, право, немного было у меня свободного времени, такое глупое и бестолковое житье было в эти недели. Почти все время прошло между глупейшими балами, парадами и разводами… У меня и у жены занятия начинаются в 10 и до ½ 1. В 1 час мы завтракали, потом кто-нибудь всегда приезжает. В 2 ч. меня не бывает дома. Мы едем кататься или играть, но надо ловить время, когда Мама́ приезжает домой. Обедаем около ½ 5, иногда бывают гости, остаются до 8 дома…»

Протопресвитер Иван (Иоанн) Леонтьевич Янышев продолжал начатое в Дании знакомство Дагмар с нормами православия. Она уже хорошо писала по-русски, переписывала и выучивала наизусть молитвы. В архивах сохранились учебные тетради по истории, литературе и русскому языку, в которых рукой юной Дагмар были написаны отрывки из поэм и стихотворения любимых поэтов и писателей цесаревича и цесаревны: Пушкина и Лермонтова, Жуковского, Кольцова, Фета, Майкова; Гоголя, Лескова, Тургенева, Никитина и других.

Императрица Мария Александровна помогала Дагмар овладеть основами православной обрядности, учила с ней русские молитвы и вместе молилась перед иконами в маленькой домовой церкви. Дагмар было нелегко в новой, еще мало знакомой обстановке. Граф С. Д. Шереметев писал, что императрица Мария Александровна относилась к Дагмар сдержанно, словно подчеркивая измену своему любимцу, она охлаждала порывы ее любезности. «Держитесь на своем месте. Вы еще не императрица», — часто говорила она.

В ноябре Дагмар отпраздновала в России свой день рождения. Было много подарков, были первые балы, на которых молодая цесаревна блистательно танцевала, в то время как цесаревич, не любивший танцев, мечтал о скорейшем окончании бала. «Минни веселилась очень и все время, не останавливаясь, танцевала, — писал он в своем дневнике. — Ужинать пошли только в ½ 2. Потом снова начали танцевать и даже английский танец. Мне было страшно скучно, я не знал, куда деваться. Минни была как сумасшедшая… Я был очень уставшим и не в духе. Даже не хотел проститься с Минни, так дулся на нее… Я долго еще был не в духе, но, наконец, мне стало жаль ее, и мы окончательно помирились и заснули».

Но Александр Александрович был влюблен в свою Минни. «Часто я думал, — написал он в своем дневнике 27 ноября (9 декабря) 1866 года, — что я не достоин ее, но если это и правда, то постараюсь быть достоин ее. Часто я думал тоже, как все это случилось… Как я наследовал от моего брата и престол и такую жену, как Минни, которую он любил, еще не знавши ее, и о которой я тогда и не думал, и уже в голову не приходило, что она будет когда-нибудь моей женой. Вот это значит Божья Воля! Человек думает одно, и Бог совершенно иначе располагает нами».

Весной 1867 года цесаревич и цесаревна посетили первопрестольную столицу — Москву. Здесь все русские цари венчались на царство, и Марии Федоровне было интересно познакомиться со святыми местами древней русской столицы. Цесаревич любил Москву, ее многочисленные купола, их малиновый звон, весь русский дух, царивший здесь.

Августейшая пара остановилась сначала в Петровском дворце, а 21 апреля состоялся торжественный въезд в Москву. «Москва вслед за Северной столицей возликовала при виде молодой четы, — писал в своих мемуарах граф С. Д. Шереметев. — Все сердца неслись к молодой цесаревне. Она появилась как солнечный луч, а с нею рядом, словно все еще в тени своего брата, добродушно, спокойно, но твердо выступил тот, о котором принято было говорить со слов умирающего брата, что у него „хрустальная душа“».

Известный дипломат, публицист и историк С. С. Татищев писал: «Характерной особенностью нравственного склада Александра Александровича было врожденное чувство справедливости. Сказалось оно уже с младенческих годов необыкновенно ярко при всех случаях и его суждениях и поступках. С тем, что почему-либо представлялось ему несправедливым, он никак не мог примириться. Всякая несправедливость глубоко возмущала его, и он давал выражение этому чувству с энергиею и настойчивостью, удивительными в ребенке его лет».

Честность и благородство натуры великого князя Александра Александровича отмечали также многие его современники, придворные разного ранга и просто приближенные. Граф С. Д. Шереметев писал: «Отличительной стороной цесаревича была правда и истинное благородство, проявленное им не раз в самых щекотливых положениях, и он скорбел о том, когда люди с чистым именем отклонялись от добрых преданий своей семьи, своего рода. Он не выносил хамья в своем окружении, ненавидел лесть, и взгляд его был неотразим».