Во время эмиграции (1919–1928) Мария Федоровна продолжала оставаться в мыслях со своей покинутой родиной. В письме великому князю Николаю Николаевичу 21 сентября 1924 года императрица высказала свое отрицательное отношение к Манифесту о принятии великим князем Кириллом Владимировичем императорского титула и отождествляла себя с русским народом и церковью православной: «Молю Бога, чтобы Он не прогневался на нас до конца и скоро послал нам спасение путями Ему только известными». Императрица Мария Федоровна умерла 30 сентября (13 октября) 1928 года и была захоронена в Дании.

В начале 2003 года представители семьи Романовых — князья Дмитрий и Николай — обратились к городским властям Санкт-Петербурга с просьбой о перезахоронении праха императрицы Марии Федоровны в Петропавловском соборе рядом с могилой ее супруга императора Александра III. Просьба была поддержана президентом Российской Федерации В. В. Путиным и королевой Дании Маргретой II.

26 сентября 2006 года прах императрицы Марии Федоровны на датском военном корабле «Эсберн Снаре» был торжественно перевезен в Россию. Во время панихиды в Исаакиевском соборе Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II сказал: «Пройдя через горнило испытаний, потеряв в огне революции двух сыновей и пятерых внуков, оказавшись за пределами России, императрица Мария Федоровна не утратила любви к нашему народу. Крепкое упование на Бога и верность высшим нравственным идеалам вселили в нее надежду на лучшее будущее для нашего Отечества».

Автор выражает признательность и глубокую благодарность:

Её Величеству королеве Дании Маргрете II за предоставленную возможность работать с документами Архива Датского Королевского дома, а также директору Королевской Серебряной палаты О. Крогу;

директору Государственного архива Дании П. Ноаку, главному архивариусу С. Рамбушу; директору Королевской библиотеки Дании Е. К. Нильсену, сотруднику музея Амалиенборг Г. Петри; Королевскому Посольству Дании в Российской Федерации и лично чрезвычайным и полномочным послам К. Хоппе и П. Карлсену; Посольству Российской Федерации в Королевстве Дании и лично послу Д. Б. Рюрикову, а также настоятелю Русской церкви Святого Благоверного Александра Невского в Копенгагене о. Сергию (Плехову) за неоценимую помощь в работе над книгой; датским исследователям Б. Енсену, П. Ульструпу, И. Клаусен за необходимые консультации;

руководителю Российского Федерального архивного агентства В. П. Козлову, дирекции Государственного архива Российской Федерации, Архива внешней политики МИДа Российской Федерации и Государственного архива кинофотодокументов за предоставление архивных материалов;

директору Института всеобщей истории РАН академику А. О. Чубарьяну, доктору исторических наук В. И. Уколовой, доктору исторических наук О. А. Ржешевскому, доктору исторических наук В. Л. Малькову за поддержку в работе; директору Музея современной истории Т. И. Шумной и заместителю директора Т. Г. Казаковой, а также директору Музея изобразительных искусств Республики Карелия Н. И. Вавиловой за совместную работу по организации выставки «Императрица Мария Федоровна. Возвращение» (сентябрь 2006 года);

редакциям журналов «Новая и новейшая история», «Отечественная история», «Вопросы истории», «Наше наследие», «Родина», «Знание — сила», «Иные берега», «Свой» за регулярную публикацию материалов о императрице Марии Федоровне; князю А. К. Голицыну, руководителю Фонда великой княгини Ольги Александровны — О. Н. Куликовской-Романовой, Поулю Куликовскому-Романову, переводчикам Дневников Императрицы Марии Федоровны — А. Н. Чеканскому и О. Н. Дудочкиной-Крог, исследователям С. А. Беляеву, А. Н. Боханову, Е. В. Пчелову, Т. И. Павловой, Е. А. Чирковой, И. С. Тихонову, А. П. Алексеевскому, а также И. Н. Демидовой, Г. В. Симоновой, А. Б. Сидорову, Л. Ф. Туполевой, Н. В. Розоновой, К. Майер и всем, кто оказывал помощь и содействие в многолетней работе над книгой.

Дагмар (полное имя Мария София Фредерика Дагмар) была четвертым ребенком в семье. Ее отец Кристиан IX (1818–1906), урожденный герцог Шлезвиг-Гольштейн-Сёндербург-Глюксбургский, вступил на престол в 1853 году после бездетного короля Фредерика VII (1808–1863) и кронпринца Фердинанда, также не оставившего наследников. Вступлению его на престол предшествовали сложные и долгие переговоры в обстановке развернувшегося в Дании мощного национал-либерального движения за включение Шлезвига в состав Датского королевства. Кристиан IX был сторонником сохранения государственной целостности, выступал за то, чтобы герцогство и королевство имели равные самостоятельные статусы под единым началом. Под давлением национал-либералов Кристиану IX пришлось отказаться от своей идеи и подписать конституцию, общую для Шлезвига и Датского королевства. Разразившаяся вскоре датско-прусская война привела к тому, что Кристиан IX лишился статуса правящего герцога Шлезвига, Гольштейна и Лауэнбурга, так как эти герцогства перешли под власть Пруссии и затем были присоединены к ней.

Мать Марии Федоровны датская королева Луиза (1817–1898), урожденная принцесса Гессен-Кассельская, племянница короля Кристиана VIII, была высокоодаренной личностью. Она любила музыку и живопись, сама прекрасно играла на фортепьяно и хорошо рисовала. Оставаясь в тени, королева Луиза, интересовавшаяся политикой, имела определенное влияние на супруга и поддерживала связи с влиятельными политиками и общественными деятелями как в самой Дании, так и за ее пределами. Большое влияние оказывала она и на своих детей, особенно в выборе ими будущих супругов. В монархических кругах Европы датскую королевскую чету называли «европейскими тестем и тещей». В семье было шестеро детей. Старший сын Фредерик VIII (1843–1912) был женат на шведской принцессе Луизе; средний сын Вильгельм (1845–1913) состоял в браке с великой княгиней Ольгой Константиновной (1851–1926), двоюродной сестрой Александра III, и занимал греческий престол под именем Георга I; младший сын Вальдемар (1859–1939) женился на французской принцессе Марии Орлеанской (1865–1909).

Старшая дочь Александра (1833–1925) — отец называл ее «Красивая» — в 1863 году вышла замуж за принца Уэльского, будущего короля Великобритании Эдуарда VII (1841–1910); младшая дочь Тюра (1853–1933) — «Добрая» — была замужем за герцогом Кумберлендским Эрнстом Августом (1845–1923). Свою среднюю дочь Дагмар король Кристиан IX называл «Умной».

В середине XIX века Копенгаген был типичным средневековым городом, обнесенным оборонительным валом, с кривыми узкими улочками и переулками. В конце столетия во время правления Кристиана IX многое изменилось: оборонительные укрепления были снесены, город быстро застраивался новыми красивыми домами, появились широкие бульвары и скверы.

Принцесса Дагмар родилась 26 ноября 1847 года в Желтом королевском дворце, расположенном недалеко от дворца Амалиенборга. Ее крещение состоялось 7 марта 1848 года в королевской церкви Слоткиркен.

Детство и юность принцессы прошли на севере Зеландии, в прекрасном дворце Бернсторф. Школьное образование Дагмар и ее сестры Александра и Тюра получили дома. Обучение велось лучшими педагогами, большое внимание уделялось изучению языков, в первую очередь французского и английского. Учительница французского языка стала подругой принцессы Дагмар на всю жизнь. Дети учились музыке и рисованию. Известный датский композитор Ф. Кулау и датские художники Бунтзен и И. Л. Йенсен были среди преподавателей королевских детей. Королевский дворец посещал также известный датский писатель-сказочник Ханс Кристиан Андерсен. Дети очень любили его, с удовольствием слушали его сказки и часто вместе с ним вырезали из бумаги героев его сказок.

Детей воспитывали в строгости, родители старались привить им чувство ответственности. День начинался с холодного душа и гимнастики, обязательными были занятия верховой ездой. Дагмар и Александра были прекрасными наездницами. Королева Луиза заботилась о том, чтобы дочери обучались рукоделию и знали, как вести домашнее хозяйство. Одевались принцессы очень просто у домашних портных. Дагмар выросла в тихой, спокойной атмосфере любви и радости, без особой роскоши и чрезмерного богатства.