Александр III очень любил Гатчину. Как вспоминал С. Д. Шереметев, в Гатчине «он много ходил, наслаждался прогулками с семьею, словно помещик в своей усадьбе. Прогулки по окрестностям и пикники в лесу были особенно приятны и даже оживленны… Но оживление это было не светское, а особого свойства, особенно ему любезного. Оживление придавали дети, уже достигшие того возраста, когда они всего забавнее и веселее».

Оставаясь в Гатчине один или с детьми, когда Мария Федоровна вынуждена была покинуть мужа, уезжая то на Кавказ — навестить больного сына Георгия, то в Данию — с визитом к своим родителям, Александр III регулярно писал жене письма, рассказывая о своей жизни в Гатчине, о детях. Письмо от 18 апреля 1884 года: «В 11 часов поехали к обедне в милую нашу церковь. Утро было хорошее, тепло и тихо, и во время обедни соловей пел все время, так это было оригинально и мило!» Прогулки с отцом по паркам Гатчины дети обожали. Великая княгиня Ольга Александровна вспоминала: «Настоящим праздником были те дни, когда, услышав, как часы на башне дворца бьют три раза, мы получали сообщение о том, что Его Императорское Величество позволит взять нас с собой в гатчинские леса.

Мы отправлялись в Зверинец — парк, где водились олени, — только мы трое и больше никого. Мы походили на трех медведей из русской сказки: отец нес большую лопату, Михаил — поменьше, а я совсем крохотную. У каждого из нас был также топорик, фонарь и яблоко. Если дело происходило зимой, то отец учил нас, как аккуратно расчистить дорожку, как срубить засохшее дерево. Он научил нас с Михаилом, как надо разводить костер; наконец, мы пекли на костре яблоки, заливали костер и при свете фонарей находили дорогу домой. Летом отец учил нас читать следы животных. Очень часто мы приходили к какому-нибудь озеру, и Папа́ учил нас грести. Ему так хотелось, чтобы мы научились читать книгу природы так же легко, как это умел делать он сам. Те дневные прогулки были самыми дорогими для нас уроками».

В тяжелый 1881 год Мария Федоровна, естественно, не могла посетить Данию и поэтому в письмах к отцу настойчиво просила его приехать в Санкт-Петербург навестить их. Кристиан IX обещал дочери выполнить ее просьбу, но его беспокоила мысль о необходимости соответствовать российской экстравагантности. В письме дочери он писал, что в случае его с королевой визита в Санкт-Петербург он желал бы жить как можно ближе к Минни, но не во дворце, а в более изолированной обстановке.

Визит датской королевской четы состоялся поздней осенью 1881 года. Прием, оказанный им, был очень торжественным. Почетных гостей в Кронштадтском порту встречали император и императрица, а также большая свита из особ императорской фамилии, светские дамы, великие князья и княжны, придворные кавалеры.

Находясь в России, датская королевская чета, опасавшаяся разгула в России нигилизма, о котором постоянно писали западноевропейские газеты, была удовлетворена увиденным — той положительной лояльностью, с которой российские граждане относились к молодой императорской чете. Это отмечал в письме дочери датский король по возвращении в Данию: «В России мы часто были свидетелями лояльности Вашего народа по отношению к тебе и твоему прекрасному Саше. Было бы хорошо, если бы у всех русских добропорядочных людей шире бы открылись глаза и они скорее увидели бы и поняли, сколь благородна их молодая императорская чета. Тогда бы у так называемых нигилистов быстрее ушла бы почва из-под ног». Воспитанный в духе западноевропейских демократических традиций и вынужденный осуществлять свое монархическое правление в рамках системы ограниченного самодержавия и парламентаризма, Кристиан IX вместе с тем понимал, сколь опасны были в тот период в России воинственные выступления панславистов. В письмах дочери он и раньше осторожно пытался дать свои советы. 14 (26) апреля 1881 года он писал: «Я, конечно, никогда не вмешиваюсь в вопросы развития российской политической жизни и предпочитаю помалкивать, но в настоящее время считаю своим долгом высказать мнение по некоторым проблемам теперешней политической ситуации в России». При этом он добавлял: «Если ты не сочтешь нужным сообщить об этом своему дорогому Саше, ты можешь этого не делать…»

«…Ты должна знать о том, что я часто благодарю Всемогущего Господа за то, что он ниспослал нам такого ангела-дочь, ибо не только мы, твои родители, горды нашим ангелом Минни, но и, поистине, вся твоя старая, честная Родина, доказательством чего могут служить приветствия тебе от Ригсдага и от Гражданского представительства Копенгагена.

Я очень радовалась всему тому, что твой любимый Саша до сих пор предпринимал как самодержец. И то, что эти подлые убийцы были казнены, — это была совершенно необходимая и правильная мера, ибо помилование было бы истолковано как страх и слабость.

Однако теперь, когда эти негодяи наказаны, настало, как мне кажется, время, когда наш любимый Саша должен провести в жизнь некоторые политические законопроекты, которые ушедший из жизни Император собирался дать своему народу и не успел и которые, возможно, могли бы спасти его драгоценную жизнь. К тому же они уже введены во всем цивилизованном мире. И теперь, возможно, в России будут восприняты с ликованием и благодарностью, а также будут работать на уничтожение подлого нигилизма. Я не хочу рекомендовать, чтобы дорогой Саша создал законодательный орган, но учреждение совещательного органа или совета могло бы стать переходным органом к созданию первого парламентского представительства.

То, что уже делается в России так много для проведения политики контроля над финансами — это прекрасно, но мне представляется крайне необходимым введение жестокого контроля над чиновниками, чтобы те не имели возможности злоупотреблять своим положением в целях собственного обогащения. Но в случае подобных злоупотреблений все чиновники, как низшие, так и занимающие высшие посты, должны быть наказаны по закону.

Вероятно, во всей огромной России не найдется другого такого человека, как твой дорогой Саша, который так бы сильно любил свою страну и который имел бы такие благородные цели и желания видеть ее счастливой и чтобы права каждого гражданина страны были бы защищены законом. Саша, вероятно, лучше всех других знает и понимает, что нужно делать и о чем необходимо позаботиться, чтобы добиться этого. Но в большом государстве это огромная работа, поэтому Саша должен найти себе умных и надежных помощников. Со своими строгими воззрениями он, конечно, будет в состоянии найти их, особенно если он спросит совета у своей маленькой жены, которая отменно разбирается не только в лошадях, но и в людях…»

15 мая 1883 года в Успенском соборе Московского Кремля состоялась коронация императора Александра III и императрицы Марии Федоровны, а 26 мая — торжественное освящение храма Христа Спасителя.

Церемония коронации — торжественный государственный акт, когда император благословлялся Церковью на исполнение не только государственной, но и церковной власти, — была проведена в соответствии со специальным «Церемониалом Священного Коронования их Императорских Величеств Государя императора Александра Александровича Самодержца Всероссийского и Государыни императрицы Марии Федоровны», утвержденным императором.