Та же книга Бытие сообщает, что в год страшной засухи семья патриарха Иакова, гонимая голодом, нашла для себя и своих стад прибежище в Египте и там осела надолго, по Библии — на 400 лет (Быт. 15:13). Размножившись, они превратились в целый народ, и египетский фараон обратил его в рабство, «поставили над ним начальников работ, чтобы изнуряли его тяжкими работами… И стенали сыны Израилевы от работы и… услышал бог стенание их, и вспомнил бог завет свой с Авраамом, Исааком и Иаковом» (Исх. 1:11; 2:23–24).
Вспомнив об этом завете, бог приходит на помощь своему народу, чтобы вывести его из египетского плена. Он поручает выполнение этой задачи пророку Моисею. Тот с помощью бога творит великие чудеса и в конце концов напуганный фараон соглашается выпустить евреев. Происходит их «исход» из Египта, после чего， однако, они за свои прегрешения должны были еще 40 лет блуждать в пустыне. Лишь после этого они под предводительством ученика Моисея, Иисуса Навина, двинулись на завоевание «земли обетованной» — Ханаана и, завоевав ее, осели там.
Возможно，в основе библейского рассказа о пребывании евреев в Египте и их «исходе» есть некоторое историческое зерно. Из египетских источников известно, что время от времени небольшие группы кочевников-семитов получали от египетских властей разрешение поселиться в дельте Нила. До нас дошел, например, один «отчет» египетского пограничного офицера своему начальству, в котором он сообщает, что разрешил «племенам шасу из Эдома» пройти в глубь дельты, «чтобы сохранить жизнь им и сохранить жизнь их стадам». «Шасу» египтяне называли как раз жителей Сирийской пустыни, а Эдом — это название местности и народа, родственного израильтянам, на юге Палестины[5]. Но в египетских источниках нет никаких данных о пребывании в Египте Израиля как целого народа и массовом «исходе» израильтян оттуда под предводительством Моисея, который скорее всего также является легендарной личностью. Однако в позднейшие времена жрецы и пророки Яхве, восхваляя своего бога, никогда не упускали случая напомнить слушателям, как они должны быть благодарны Яхве, который вывел их народ из египетского рабства.
Зато есть другой египетский источник, знаменитая «стела Израиля», в которой речь идет о победах, одержанных фараоном Мернептахом на пятом году его царствования над целым рядом народов. Название стелы связано с тем, что в ней впервые (и единственный раз в египетском тексте) встречается термин «Израиль» как обозначение народа, проживавшего в Палестине в пятый год правления Мернептаха в Египте (т. е. около 1243 г. до н. э.). В надписи на стеле говорится, в частности: «Захвачен Ханаан… Израиль опустошен, нет семени его». И это можно считать верным доказательством того, что в правление Мернептаха израильские племена были уже в Палестине[6].
Сама же Библия свидетельствует, что при завоевании Палестины израильтяне встретили сильное сопротивление со стороны местного населения, ханаанейских племен, а также небольших народов, обитавших по соседству, таких, как Моав, Аммон, Эдом, Мадиан и др. Это были такие же семиты, как и древние израильтяне, и даже говорили они на одном с израильтянами языке. Израильтянам удалось захватить большую часть Палестины. Часть местных племен при этом была оттеснена в горные районы，часть истреблена, но некоторые ханаанеи еще долго продолжали жить на прежних местах.
В период завоевания Ханаана Израиль представлял собой союз племен (в СП местами вместо «племя» употреблено устаревшее «колено»), по библейскому преданию их было 12，, в действительности, может быть, больше. Завоевав Палестину, еврейские племена поделили между собой ее территорию. Часть племен, в том числе одно из самых крупных — Иуда, осели в южной части Палестины, остальные заняли среднюю и северную часть страны.
На первых порах израильтяне и в Палестине продолжали заниматься в основном скотоводством, но с течением времени перешли к оседлому образу жизни, восприняли от местного ханаанейского населения навыки обработки земли и стали разводить не только зерновые культуры，но и виноград и оливки. Постепенно развивались у них и ремесла: гончарное, ткацкое, обработка меди и бронзы. Железо в первое время израильтяне еще не умели обрабатывать.
Почти одновременно с еврейскими в Сирию и Палестину вторглись племена, которые в египетских источниках называются «народами моря». Это были несемитические племена, населявшие прежде острова Эгейского моря и побережье Малой Азии. Среди них, по-видимому, были также и предки позднейших греков. Библия называет их «филистимлянами» (евр. «пелиштим», от чего и произошло позднее название «Палестина»). Филистимляне захватили морское побережье Палестины и основали здесь ряд крупных городов: Газу，Аскалон, Ашдод, Экрон и Гат. Они принесли с собой искусство выплавлять и обрабатывать железо, у них были железные орудия и оружие，что давало им большое преимущество над израильтянами. В Библии сохранилось воспоминание о том времени, когда «кузнецов не было во всей земле израильской… и должны были ходить все израильтяне к филистимлянам оттачивать свои сошники, и свои заступы, и свои топоры, и свои кирки… Поэтому во время войны не было ни меча, ни копья у всего народа…» (1 Цар. 13: 19–20, 22).
Филистимляне стремились подчинить всю Палестину, и им действительно удалось покорить часть израильских племен, чему в немалой степени способствовала разобщенность последних. Израильские племена даже воевали между собой (Суд. 12). Временами же они объединялись， чтобы дать отпор внешнему врагу, и выбирали себе общего вождя， который носил титул «судьи». В отдельных случаях «судья» сохранял свою власть и после окончания военных действий, занимаясь главным образом разбором тяжб. Но в остальное время израильские племена жили самостоятельной жизнью в условиях родового строя. Общие дела решались старейшинами родов, а иногда собранием всех членов рода.
Однако постепенно, с развитием производительных сил， распространением ремесла и особенно торговли, внутренние, социальные сдвиги，обусловленные также появлением рабства и имущественного неравенства, подготовили почву для возникновения государства. Это было еще ускорено необходимостью отражать нападения соседних народов, в особенности филистимлян.
Первое древнееврейское государство образовалось в конце XI в. до н. э. В ходе войны с филистимлянами израильские племена избрали общего царя: им стал Саул из племени Вениамина. Саулу удалось одержать несколько побед над филистимлянами, но в одном из сражений он и три его сына погибли. Преемником Саула стал его зять Давид, сын Иессея из племени Иуды. Давид продолжал войну с филистимлянами и добился значительных успехов. Филистимляне должны были очистить захваченные ими израильские города. Давид не только объединил под своей властью все еврейские племена в Палестине, но подчинил также ряд соседних небольших народностей: Эдом (или Идумею), Моав и Аммон и вынудил арамеев Дамаска платить ему дань. Он отвоевал у ханаанейского племени иевусеев их главный город Иерусалим, расположенный на горе Сион, и сделал его столицей своего государства, а также главным культовым центром. Сюда была перевезена главная святыня культа Яхве «Скиния завета» — палатка, в которой находился «Ковчег завета» — особый короб продолговатой формы. Считалось，что в этом святилище постоянно пребывает сам Яхве.
В Давиде, после того как он стал царем，проявились многие отрицательные черты, характерные для восточных деспотов. Благочестие в нем перемешивалось с лицемерием, жестокость и коварство он проявлял даже по отношению к самым близким ему людям. Тем не менее позднейшая богословская традиция превознесла его как любимца Яхве, как святого, как человека величайшей кротости и, кроме того, как великого поэта-псалмопевца. Давида называют автором составленного много позднее сборника псалмов — гимнов, восхваляющих Яхве, и Псалтири, хотя для этого нет никаких оснований. Некоторые псалмы, несомненно, относятся к VI и даже ко II вв. до н. э.