Унгерн был бесспорно жесток в своей антибольшевицкой борьбе и, пожалуй, единственным изо всех Белых вождей не на словах, а на деле противопоставил большевицкому красному террору равный ему по жестокости белый террор. Со слов соратников можно заключить, что у него не было любимчиков, и он не менее круто, чем с врагами, поступал и с виновными в собственном лагере. Так, например, когда в сентябре 1920 г. адъютант барона Унгерна поручик Ружинский получил по подложным документам, 15 000 рублей золотыми, он был, невзирая на прошлые заслуги, расстрелян вместе с женой! Он не заботился о материальных благах для себя, имел простые привычки; был до крайности требователен в отношении дисциплины, не допуская ни малейшего отступления от нее. Но был также и чрезвычайно доверчив, чем иногда злоупотребляли его сподвижники; поэтому бывали случаи, что только по оговору казнили людей, совершенно не виновных ни в чем.

Все знавшие барона Унгерна отмечали его большую личную храбрость и неустрашимость.

В 1918 г. Унгерн (после участия, в составе Уссурийской казачьей дивизии, в так называемом «Корниловском мятеже», в действительности спровоцированном кликой Керенского с целью окончательной дискредитации генералитета и офицерского корпуса Русской армии), прибыл в Забайкалье и стал помощником своего бывшего сослуживца атамана Семенова. Резиденция барона Унгерна находилась на станции Даурия. В состав Азиатской Конной дивизии атамана Забайкальского Казачьего войска Г. М. Семенова входило три конных полка, сформированных из жителей Внутренней Монголии (харачинов), баргутов и бурят (соплеменников атамана Семенова по матери). Все полки находились под командой русских казачьих офицеров. Харачины, в количестве нескольких сотен человек, еще в 1918 г. перешли на службу к атаману Семенову, в дивизию барона Унгерна, и были сведены им в 3-й Хамарский полк во главе с полковником Чупровым (убитым в 1919 г.). Летом 1918 г. предводитель харачинов Фушенга взбунтовал своих людей на станции Даурия, но был убит при штурме своего дома русскими офицерами и казаками-бурятами. О причинах похода барона Унгерна на Ургу все пишут по-разному.

Соратники Унгерна И. И. Серебренников в своей книге «Великий отход» и Н. И. Князев в своей книге «Легендарный барон» вспоминают, что атаман Семенов и его бурятские сторонники планировали создать Великое монгольское государство, в состав которого должны были войти также все области России и Китая, где население говорило на монгольских наречиях, а именно — Монголия, Внешняя и Внутренняя Барга и часть русского Забайкалья. На станции Даурия было образовано временное правительство будущего «панмонгольского» государства во главе с Нэйсэ-гегеном — «живым богом» одного из монастырей Внутренней Монголии. В состав его правительства входило и несколько русских бурятов. В январе 1920 г. харачины во главе с Нэйсэ-гегеном, после карательной экспедиции монгольско-харачинского конного полка, русской роты и 1 артиллерийской батареи вглубь занятого красными Селенгинского края, снова взбунтовались, перебили русскую роту и попытались возвратиться на родину. 100 харачинов прорвались в Монголию, остальные вместе с Нэйсэ-гегеном были схвачены и расстреляны китайцами-«гаминами». «Гаминами» монголы именовали солдат китайских революционных войск (от китайского слова «гэминь» — «революция»; от этого же слова происходит название китайской революционной партии Сунь-Ятсена и Чан Кайши — «Гоминьдан»).

Согласно другим источникам, целью похода Унгерна на Ургу было «восстановление всех монархий», начать которое он замыслил с Монголии. Первоначально неистовый остзеец планировал объединить все монгольские земли (Внешнюю и Внутреннюю Монголию) в Единую Великую Монгольскую Державу. Затем Унгерн намеревался создать Срединное государство, включающее в свой состав, наряду с монгольскими землями, также Синьцзян (Китайский Туркестан), Тибет, Казахстан, Среднюю Азию и кочевые народы Сибири. Эти государства должны были, «как ветвь огромного дерева, питаться от могучего древнего древа верной прежним заветам Срединной Империи, возглавляемой Императорами из Кочевой Маньчжурской династии, носительницы веры, верности и любви ко всем народам Великого Монгола».

Создание Срединного государства должно было, в свою очередь, создать необходимые условия для восстановления монархии в России, а затем и в Европе.

В то время китайские республиканцы (на тот период гоминьдановцы были союзниками большевиков, щедро снабжавшими их военными советниками), введя в Монголию дополнительные контингенты войск и объявив о разоружении и роспуске монгольской армии, фактически ликвидировали независимость страны. Повсюду в Монголии китайские солдаты грабили русские и бурятские поселения. Суеверные монголы ждали какого-то знамения свыше, чтобы подняться на борьбу. И такое знамение было им дано. Китайцы отстранили от власти и арестовали духовного и светского повелителя Монголии — Богдо-гегена Джабдзавандамбу (Джебцзундамбу) Хутухту. Арестовав монгольского «живого бога» китайские генералы хотели лишний раз продемонстрировать всю безраздельность своей власти над Монголией. 350 вооруженных до зубов китайцев охраняли Его Святейшество, находившегося с супругой под арестом в своем Зеленом дворце.

В начале августа 1920 г. Анненковский (состоявший из бывших чинов отдельной Партизанской дивизии атамана Анненкова и потому названный в честь легендарного атамана) и 1-й Татарский полк выступили в 1-й Забайкальский отдел для борьбы с красными. Командиром Анненковского полка был войсковой старшина (казачье воинское звание, соответствующее общевойсковому подполковнику) Циркулинский, Татарского — генерал-майор Резухин.

В Даурии, цитадели барона, остались Китайская сотня под командованием подпоручика Гущина, Японская сотня капитана Судзуки и обоз под командованием В. К. Рериха, родного брата известного художника и теософа Н. К. Рериха. Резервом командовал прославившийся своей жестокостью подполковник Сипайло.

После боев 24 и 26 сентября командиром Анненковского полка стал поручик Царьгородцев. В Даурию прибыла Тибетская сотня хорунжего Тубанова. Входившие в ее состав тибетцы запомнились своим русским соратникам (в частности, Н. И. Князеву) своим обычаем пить из человеческих черепов, оправленных в серебро (поневоле вспомнишь о князе Святославе Киевском, череп которого убивший его хан кочевников-печенегов, по свидетельству Нестора-летописца, велел «оковать» в чашу, из которой потом пил на пирах!).

В октябре 1920 г. китайцы заговорили о неизвестном военном отряде из русских, бурят и монголов, идущем на Ургу (ныне — Улан-Батор, столица Монголии). 23 октября в китайских сводках впервые прозвучало имя барона Унгерна. В то время в столице Монголии находилось до 15 000 (по некоторым сведениям, даже до 18 000) китайских солдат, вооруженных до зубов, при 40 артиллерийских орудиях и более чем 100 пулеметах. Для сравнения: в рядах наступавших на Ургу передовых войск барона насчитывалось всего 9 конных сотен при 4 орудиях и 10 пулеметах! Поневоле вспомнишь слова Святого благоверного князя Александра Невского: «Не в силе Бог, но в правде!».

Город был объявлен на осадном положении. Китайцы начали у русских, составлявших немалую (и наиболее обеспеченную) часть населения Урги «реквизиции, плавно перешедшие в грабеж».

26 октября в предместье Урги произошел первый бой китайцев с передовым отрядом барона Унгерна. Следующий штурм Урги начался 30 октября и продолжался до 4 ноября. Не сумев преодолеть отчаянного сопротивления превосходящих унгерновцев численностью и вооружением китайцев, части барона остановились в 4 верстах от Урги, в местечке Ублун. Унгерн направил часть своих сил в Цеценхановский район с целью агитации среди монголов, чтобы поднять их на борьбу за освобождение Богдо-гегена и его супруги, арестованных китайскими оккупантами.

По данным И. И. Серебренникова, войско барона Унгерна на тот момент состояло из 400 русских (преимущественно забайкальских казаков) и 2000 «азиатцев» — бурят, монголов, татар, киргизов, китайцев, тибетцев, башкир и небольшого числа японцев.