О своих военных впечатлениях он поведал в книге «С железом в руках, с крестом в сердце: Записки офицера»[29]. В предисловии к книге он в тональности, сравнимой с манерой констатации, присущей сражавшемуся в этой войне по другую сторону фронта знаменитому германскому автору Э. Юнгеру, писал: «Я не стратег и всего менее историк. Я — только поэт и гляжу на то, что совершается, глазами художника, человека от искусства. Великая война найдёт себе много историков, которые сумеют зафиксировать и воссоздать её подробно в её фактических очертаниях. Мои писания глубоко субъективны. Изображаю то, что говорит моему глазу. Пропускаю, быть может, многое важное. Примечаю, наверно, многое несущественное только потому, что оно красочно. Но если в этих страницах, которые я набрасывал беспорядочно и торопливо, на случайных ночлегах, на недолгих стоянках под грохот канонады, от которой жалобно звенели окна, читатель на мгновение ощутит странное и трудно определяемое чувство войны, вдохнёт её неуловимый воздух, то мне не нужно ничего другого, ибо я поэт. Если же тот, кто прочтёт мои страницы, заметит и ещё одно: ясную веру в наш могучий народ, в нашу грядущую полную победу и в светлое будущее славянства, пусть не объясняет это моей патриотической настроенностью. Нимало! В этом я только похож на всех. Так верит вся армия, так верю и я, потому что я русский».

Получив тяжёлое ранение (вернее контузию), в марте 1915 г. С. А. Соколов попал в германский плен, где более двух лет содержался в лагере для военнопленных офицеров, в котором находился вместе с будущим советским маршалом М. Н. Тухачевским. Здесь были написаны стихотворения, впоследствии составившие раздел «Лирика плена» третьего поэтического сборника «Железный перстень». В августе 1918 г. после заключения Брестского мира он был освобождён и доставлен в Москву, откуда в солдатской форме бежал на юг России, так как в Москве бывшему офицеру становилось небезопасно. С весны 1919 г. по март 1920 г. работал в литературно-политическом пресс-бюро при Отделе Пропаганды Добровольческой армии вместе с А. М. Дроздовым и А. Ветлугиным, сотрудничал в газете «Жизнь», выходившей в Ростове-на-Дону. Будучи редактором агитационных газет Добровольческой армии, в их печати выступал как идеолог Белого движения, лично написав около 40 статей. В декабре 1919 г. в Ростове-на-Дону совместно с известным художником Е. Е. Лансере выпускал журнал искусства и литературы «Орфей», единственный в своём роде на территориях Добровольческой армии. В марте 1920 г. С. А. Соколов эвакуировался из Новороссийска в Константинополь, оттуда перебрался в Париж, где писал статьи для парижской газеты «Общее дело» и пражской газеты «Русское дело».

Ещё во времена «Грифа» он увлекался спиритизмом и проводил совместную практику соответствующих сеансов вместе с Н. И. Петровской, А. А. Лангом и некоторыми другими «аргонавтами»[30].

Этим дело не ограничилось, и в Париже С. А. Соколов принял участие в деятельности московского мартинистского кружка и, по некоторым сведениям, за годы жизни переменил семь масонских лож. Как бы там ни было, В. С. Брачев определяет его как масона политического[31]. Н. Н. Берберова также указывает, что в молодости С. А. Соколов был мартинистом, а в эмиграции принимал участие в создании первой русской масонской ложи в Париже «Астрея» [32](ложа № 500), где с 1922 г., в первое десятилетие существования ложи, являлся одним из Досточтимых Мастеров, до 1924 г. состоял в ней в качестве оратора, после чего выбыл в Берлин, а в конце 1920-х гг. был радиирован (т. е. членство было приостановлено либо за длительную неуплату членских взносов, либо за продолжительное непосещение братских собраний).

Весной 1922 г. С. А. Соколов переехал в Берлин, где возглавил издательство «Медный всадник», в котором в том же году вышел его третий сборник стихов «Железный перстень», ставший последним и включивший стихотворения 1914–1922 гг. Название сборника может объясняться тем, что железный перстень представляет собой один из масонских символов, в контексте одноимённого стихотворения, открывающего эту книгу, могущий означать, по-видимому, некое преемство. Здесь же, в «Медном всаднике», вышел одноимённый альманах под редакцией С. А. Соколова. Платформа издательства заключалась в «объединении русских писателей национального настроения, принявших достижения мировой культуры, но рядом с этим не угасивших в себе пламень русского духа и верящих в его неистребимость и преемственное торжество в веках. Отрицая и осуждая кровавый коммунистический режим, поработивший нашу родину, „Медный всадник“ служит русскому делу, стремясь живым художественным словом укрепить в душах бодрый национальный дух и веру в конечную победу русской России»[33]. В эти последние два года С. А. Соколов печатался также в журнале «Русская мысль» и в «Русском Сборнике».

О. А. Платонов[34] и А. И. Серков[35] отмечают, что в Берлине С. А. Соколов стал «владельцем» русской эмигрантской ложи «Великий свет Севера», открытой в январе 1922 г., на несколько дней позже открытия ложи «Астрея» в Париже. В ней он занимал пост первого заместителя Досточтимого Мастера с 1927 по 1931 г. Также в рамках этой ложи он выступал с лекциями по оккультизму. А. И. Серковым[36] приводится подробный очерк судьбы С. А. Соколова в этой ложе: крайне правое крыло ложи составляли монархисты, тогда как С. А. Соколов в то время придерживался более умеренных взглядов, которые, однако, с каждым годом становились всё более правыми. Членом ложи «Великий свет Севера» сделался и брат С. А. Соколова Павел, также являвшийся писателем и автором книги «Круги Судьбы». Братья Соколовы возглавили «консервативную группу» ложи. По рекомендации С. А. Соколова в эту ложу были приняты многие эмигрировавшие писатели, в частности, философ И. А. Ильин. 8 ноября 1922 г. в Берлине было создано литературное Братство круглого стола. Затем, 12 ноября 1922 г., часть литераторов из литературной группы «Веретено», в связи с несогласием с её просоветскими настроениями, перешла в возглавлявшееся С. А. Соколовым издательство «Медный всадник» и в существовавший при нём «тайный» антибольшевистский литературный кружок. В 1923 г. заседания этой литературной группы проходили в помещениях Русского национального союза и Русского национального студенческого союза.

В связи с изменением политического и финансового климата в Германии русские эмигранты начали разъезжаться. 10 марта 1932 г. С. А. Соколов покидает ложу «Великий свет Севера», объяснив своё решение тем, что сведения о его участии в ложах просочились в печать, и тем, что усилия масонства по борьбе с «красной угрозой» недостаточны. Между тем, А. И. Серков объясняет выход С. А. Соколова из ложи тривиальной боязнью преследований со стороны национал-социалистов. Однако, это лишь часть истины. А. И. Серков же рассказывает, что в январе 1933 г. ложа «Великий свет Севера» в знак протеста против попытки своей Великой Ложи (Трёх Глобусов), преобразовавшейся в Национальный христианский орден Фридриха Великого, «занять примирительную позицию по отношению к расизму» приостановила работу, а 10 апреля официально заявила о прекращении своей деятельности. Между тем, уже в это время С. А. Соколов в рамках деятельности БРП, о которой будет сказано ниже, публикует свои прокламации, приветствующие приход к власти национал-социалистов. Сопоставляя сведения, можно предположить, что в этом вопросе он разошёлся со своей ложей, чем и объясним его упрёк масонству в недостаточности усилий по борьбе с большевизмом. Однако масонское прошлое действительно не позволяло С. А. Соколову задерживаться в Германии. Возможно, он и был бы рад примкнуть к национал-социалистам, но недавняя масонская деятельность, от которой он на этот раз отошёл навсегда (что лишний раз подтверждает наши догадки относительно его разочарования в масонстве), перекрывала ему этот путь.