Узнав о намерении Бальзамо покинуть Мальту, гроссмейстер Пинто снабдил его деньгами и рекомендательными письмами, в частности к графу де Бретвилю, послу Мальты при Святейшем престоле, и римскому банкиру Беллони.
С Мальты Бальзамо прибыл в Неаполь (возможно, в сопровождении кавалера д’Аквино, князя Караманико, которому Пинто поручил опекать Джузеппе). Спустя много лет, когда инквизиция сделает все, чтобы очернить подсудимого Калиостро, она откопает еще несколько бросающих на него тень приключений из его бурной молодости. По дороге, в местечке Пиццо — если верить инквизиции — Бальзамо (один или с приятелем) был задержан по обвинению в похищении девицы. Но похищенную не нашли, и Бальзамо пришлось выпустить: улик против него не оказалось. Многие биографы считают, что в Неаполе Джузеппе встретил старого приятеля-сицилийца и, поддавшись на его уговоры, вместе с ним открыл игорный дом. Предприятие прогорело, владельцев арестовали, но вскоре отпустили, предписав оплатить судебные издержки. Однако Бальзамо ничего платить не стал и отправился в Рим.
В Риме он поселился в небогатом квартале, где часто останавливались бедные, но благородные паломники, и стал вести жизнь художника-рисовальщика, принимая закалы на копирование эстампов, гравюр и даже картин. Дохода подобная деятельность приносила немного, и Джузеппе взялся за старое: начал приторговывать "волшебным" товаром, предлагая прибывшим в город пилигримам не только картинки с видами города (выдавая копии за оригиналы), но и бальзамы и амулеты собственного изготовления. На вырученные деньги он кутил в веселых домах, наверстывая упущенные за время пребывания на Мальте плотские радости. Хозяйка дома свиданий, толстая неаполитанка, обратила внимание клиента на дочку соседа, юную голубоглазую Лоренцу Феличиани. М. Хотинский, ссылаясь на протоколы инквизиции, описывает ее внешность так: "У нее был средний стройный стан, белая кожа, черные волосы, круглое лицо, блестящие глаза и весьма приятная физиономия". Девушка была родом из почтенной и набожной римской семьи. Отец ее, Джузеппе Феличиани, медник (возможно, шорник, кузнец или каретник), имел собственную мастерскую, расположенную неподалеку от церкви Тринита деи Пеллегрини; мать, Паскуа Феличиани, была ревностной католичкой и запретила учить дочь грамоте, дабы у той не появился соблазн читать любовные записки.
Впрочем, о молодых годах будущей графини Калиостро сохранилось еще меньше сведений, нежели о ее супруге. Скорее всего, она действительно была щедро одарена от природы, но не имела ни благородного происхождения, ни образования. Выйдя замуж, она стала верной спутницей супруга и помощницей во всех его делах, хотя и все беды Калиостро произошли от Лоренцы. Теософ Елена Петровна Блаватская писала: "Главной причиной всех его жизненных трудностей был его брак с Лоренцой Феличиани, которая была орудием в руках иезуитов; и двумя меньшими причинами были его исключительно добрая натура и та слепая доверчивость, которую он проявлял в отношении своих друзей — некоторые из которых стали предателями и его ненавистными врагами. Никакое из тех преступлений, в которых его обвиняли, не привело к уменьшению его славы и к ухудшению его посмертной репутации; но все это произошло из-за его слабости к недостойной женщине и обладания тайнами природы, которые он не разгласил церкви".
В апреле 1768 года четырнадцатилетняя Лоренца Феличиани и двадцатипятилетний Джузеппе Бальзамо, рисовальщик пером, обвенчались в церкви Сан-Сальваторе ин Кампо.
Молодые супруги стали жить в доме родителей Лоренцы, но вскоре рассорились с родителями и съехали. Негодование благочестивых католиков Феличианн вызвали свободные взгляды их зятя на брак и супружескую верность, о которых им рассказала дочь. Супруг объяснил ей относительность понятий добродетели и супружеской чести и растолковал целесообразность умения пользоваться своими природными дарами и талантами. По его мнению выходило, что измена, если она предпринимается с ведома супруга и служит его интересам, не может считаться грехом и вполне приемлема как путь добывания средств к существованию, которых у молодых супругов было явно недостаточно, чтобы удовлетворить их запросы.
Лоренца обожала наряды, что требовало денег, небольшое приданое быстро утекло сквозь пальцы, и чтобы финансово обеспечить семью, молодожен Бальзамо завязал партнерские отношения с двумя своими ловкими земляками — отъявленными проходимцами: Оттавио Никастро (кончит свои дни на виселице) и маркизом Альятой (Agliata). Альята продемонстрировал новому знакомцу патент полковника прусской службы, подписанный якобы самим Фридрихом Великим, и отрекомендовался полномочным представителем прусского двора. Позже маркиз лично изготовил полковничий патент и для Бальзамо, где тот именовался полковником испанской службы графом Фениксом; похоже, именно с этим патентом Калиостро впоследствии отправится в Россию.
Альята использовал таланты Бальзамо-рисовальщика, чтобы подделывать патенты, банковские векселя, аккредитивы и рекомендательные письма от именитых лиц, чтобы с их помощью втираться в доверие богатых семейств. Такая жизнь не способствовала проживанию в одном месте, и они часто переезжали из города в город. Но компаньоны вскоре рассорились. В Лорето Никастро донес на своего приятеля, и маркиз спешно перебрался в Бергамо, куда Джузеппе и Лоренца последовали вместе с ним. Там Альята, которому угрожал арест, забрав все деньги супругов, скрылся, подбросив Бальзамо компрометирующие документы. Мужа выручила Лоренца, которая при обыске спрятала опасные бумаги за корсаж. Ничего не обнаружив, полиция вынуждена была отпустить супругов.
Лоренца Феличиани. Неизвестный художник
Блаватская, стремясь обелить Калиостро, пишет: "Эта его честность, которая делала его слепым по отношению к недостаткам тех, о ком он заботился, и заставила его поверить двум таким мошенникам, как маркиз Аглиато и Оттавио Никастро, и лежит в основе всех тех обвинений во лжи и мошенничестве, которые ныне расточаются в его адрес. И все грехи этих двух "героев " — впоследствии казненных за гигантские надувательства и убийство — ныне сваливают на Калиостро. Тем не менее, известно, что он и его жена (в 1770 году) остались без средств в результате бегства Аглиато со всеми их денежными сбережениями и были вынуждены просить милостыню во время своего пребывания в Пьемонте и Женеве".
Оставшись без гроша, Бальзамо решил отправиться в Галисию, к гробнице святого Иакова Компостельского — Сантьяго де Компостела. Ему было известно, что при дороге, ведущей к мощам святого, мальтийские рыцари держали гостиницы для паломников, где без всякой платы можно было получить кров и пищу. В. Зотов пишет об этом в своем очерке: "Так он покинул Италию и отправился с женою в Испанию, в одежде пилигримов, продавая по дороге священные амулеты, жизненные эликсиры, симпатические лекарства, бальзамы и тинктуры, возвращающие молодость и красоту, философский камень, превращающий в золото неблагородные металлы. Бальзамо продавал все, не исключая своей жены. Последняя торговля приносила ему более значительный доход. Это происходило в 1770 и 1771 году. Авантюристу было тогда 28 лет…".
С собой у Джузеппе имелась книга "Чудесные тайны" (" Secreti ammirabili") итальянского картографа и натуралиста XVI века Джироламо Рушелли, известного также под псевдонимом Алессио Пьемонтезе. Живым и доступным языком Пьемонтезе раскрывал читателям загадки природы, приводил рецепты целебных составов от всех болезней, рассказывал о свойствах минералов и веществ, об алхимических превращениях. Надо сказать, популярностью книга пользовалась необычайной, хотя наряду с простыми составами автор приводил немало составов экзотических, куда следовало добавить, к примеру, кровь удода или корешок мандрагоры. Долгое время Джузеппе не расставался с этой книгой, извлекая из нее полезные сведения как для составления бальзамов и эликсиров, так и для алхимических опытов.