Через несколько дней нареченные жених и невеста уехали обратно во Фреденсборг. Здесь они оказались вдали от официальных церемоний и могли проводить время вдвоем, рассказывая друг другу о себе, о своей жизни, мечтах и надеждах. В укромных уголках парка они целовались и целовались, пьянея от счастья. И для нее, и для него это были первые, еще совсем девственные поцелуи. Никc много рассказывал о России, о которой Дагмар почти ничего не знала, и его повествования она слушала с большим интересом и вниманием. Цесаревич был тронут этим, и с каждым днем чувство к ней становилось все больше и крепче. Он уже звал ее Мария, и она принимала это как должное. Император Александр II и императрица Мария Александровна прислали послание, где выражали радость и поздравляли молодых.

Примерный сын писал отцу 24 сентября: «Более знакомясь друг с другом, я с каждым днем более и более ее люблю, сильнее к ней привязываюсь. Конечно, найду в ней свое счастье; прошу Бога, чтобы она привязалась к новому своему отечеству и полюбила его так же горячо, как мы любим нашу милую родину. Когда она узнает Россию, то увидит, что ее нельзя не любить. Всякий любит свое отечество, но мы, русские, любим его по-своему, теплее и глубже, потому что с этим связано высокорелигиозное чувство, которого нет у иностранцев и которым мы справедливо гордимся. Пока будет в России это чувство к родине, мы будем сильны. Я буду счастлив, если передам моей будущей жене эту любовь к России, которая так укоренилась в нашем семействе и которая составляет залог нашего счастья, силы и могущества. Надеюсь, что Dagmar душою предастся нашей вере и нашей церкви; это теперь главный вопрос, и, сколько могу судить, дело пойдет хорошо».

Весть о помолвке цесаревича стала в России важной новостью, превратилась в предмет оживленных обсуждений. В аристократических дворцах и салонах на все лады спрягались плюсы и минусы наметившейся брачной партии, обсуждались мыслимые и немыслимые политические последствия данного брака. Многие искренне радовались, что наконец-то женой цесаревича и в будущем русской царицей станет не очередная немецкая принцесса из захудалого княжества, а дочь короля Дании, страны, к которой в России не было предубеждения. Другие же просто были рады за Николая Александровича, которому посчастливилось встретить достойную невесту. На имя императора шел поток поздравлений от его подданных. Скоро фотографии датской принцессы поступили в продажу в нескольких фешенебельных магазинах Петербурга и пользовались у публики большим спросом.

Но оставался один близкий родственник, задушевный друг цесаревича, не выражавший особых восторгов: второй сын императора Александра II великий князь Александр Александрович. Он был моложе Никса на полтора года, но с самого детства являлся ближайшим товарищем — конфидентом старшего брата, которого просто обожал. Брату Саше Никc платил взаимностью, и они почти всегда были неразлучны. Постепенно, по мере взросления, у каждого появлялись личные обязанности, но всякую свободную минуту они старались проводить вместе. Александр, которого в семейном кругу звали «Мака», хоть и был моложе Николая, но, несомненно, превосходил его в физической силе. Однако в их бесконечных играх и возне младший брат не всегда одерживал верх, так как старший брат, уступая младшему в силе, превосходил его в ловкости.

Еще задолго до осени 1864 года среди родни оживленно обсуждались перспективы возможной брачной партии для цесаревича. Мнение «милого Маки» родителей не интересовало, и принимать участие в этих обсуждениях ему не довелось, но он многое знал, слыша обрывки разговоров «дорогих Мама и Папа», но главным образом — из рассказов самого Никса. Великий князь Александр, понимая неизбежность брака, угодного родителям и России, старался не думать об этом, так как это его лишь расстраивало. Его ближайший друг, его милый Никса скоро расстанется с ним. А как же он? Как он теперь будет жить? С кем будет проводить время? С кем длинными зимними вечерами будет вести задушевные беседы и обсуждать события истекшего дня? Но эти переживания молодого человека никого не интересовали. Все были заняты возвышенными темами и проблемами.

Александр не сомневался, что брак по расчету, а именно таким, по его мнению, только и мог быть династический брак, не будет радостным. Жениться надо непременно по любви. Лишь тогда люди будут по-настоящему счастливыми и создадут действительно крепкую семью. Правда, перед глазами был пример отца и матери, живших в полном согласии, но это он воспринимал как исключение. Ему вообще не нравился обычай привозить невест для русских великих князей из каких-то дальних стран. Становясь великими княгинями, некоторые из принцесс, как он знал хорошо по личным наблюдениям, так и оставались иностранками, не знавшими толком ни языка своей страны, ни ее преданий, ни ее обрядов. Он видел, как мало во дворцах самых родовитых семей русского духа, как все там пронизано какими-то отвлеченными от России заботами и интересами, а французский язык звучал куда чаще, чем русский. Но такова была традиция, так было уже давно, и из романовских предков еще Петр I положил тому начало, женившись второй раз не на русской. Конечно, бедный Никса выбора не имел; он ведь цесаревич. А что будет с ним? Точного ответа не находил, но одно Александр знал наверняка: он-то женится лишь по любви на той, которая и его полюбит.

Летом 1864 года Никc уехал в турне по Европе и «милый Мака» остался почти один. Папа все время был занят, «дорогая Мама» уехала лечиться на воды в Киссинген, а досуг скрашивали братья Владимир, Алексей и кузен Николай Константинович. Они были добрые малые, но с ними было не особенно интересно. И каждый день ждал письма от Никса. Тот пару раз написал, а потом — кончено. Почему? Что случилось? Неужели их дружба забыта? От других узнал о помолвке, чужие рассказывали подробности всей этой истории: все прошло как нельзя лучше, невеста очень хороша, свадьба назначена на лето будущего года. Ему хотелось услышать все от самого брата, но тот молчал. 10 октября Александр послал письмо матери, где с горечью заметил: «Никса ничего не пишет с тех пор, как жених, так что я не знаю ничего про время, которое он провел в Дании… Теперь он меня окончательно забудет, потому что у него только и на уме, что Dagmar, конечно, это очень натурально».

Прошло еще несколько недель, и наконец Мака получил подробное письмо от своего Никсы. Старший брат был счастлив, благодарил Бога за ниспосланное счастье и восклицал: «Если бы ты знал, как хорошо быть действительно влюбленным и знать, что тебя любят так же. Грустно быть так далеко в разлуке с моей милой Минни, моей душкой, маленькою невестою. Если бы ты ее увидел и узнал, то верно бы полюбил, как сестру. Я ношу с ее портретом и локон ее темных волос. Мы часто друг другу пишем, и я часто вижу ее во сне. Как мы горячо целовались прощаясь, до сих пор иногда чудятся эти поцелуи любви! Хорошо было тогда, скучно теперь: вдали от милой подруги. Желаю тебе от души так же любить и быть любимому».

Жених и невеста расстались в октябре. Она осталась с родителями. Он же продолжил свою поездку, чтобы встретиться со своей матерью императрицей Марией Александровной в Ницце, где та с младшими детьми намеревалась провести зиму. У нее были слабые легкие, и врачи рекомендовали ей пожить в теплом климате. Николай и Дагмар условились, что, если все будет благополучно, она приедет к нему в Ниццу. А пока часто писали друг другу письма, объяснялись в любви, описывали свою тоску в разлуке.

После отъезда ее дорогого суженого она писала и в Петербург, «дорогому Папа», которому сообщала не только о своих чувствах. Осенью 1864 года Германия навязала Дании условия аннексии Шлезвиг — Гольштейна, и Дагмар немедленно обратилась за политическим содействием к царю. «Извините, что я обращаюсь к Вам впервые с прошением, — писала она 29 октября из Фреденсборга, — Но, видя моего бедного Папа, нашу страну и народ, согнувшихся под игом несправедливости, я естественно обратила мои взоры к Вам, мой дорогой Папа, с которым меня связывают узы любви и доверия. Вот почему я, как дочь, идущая за своим отцом, умоляю Вас употребить Вашу власть, чтобы облегчить те ужасные условия, которые Отца вынудила принять грубая сила Германии. Вы знаете, как глубоко мое доверие к Вам. От имени моего Отца я прошу у Вас помощи, если это возможно, и защиты от наших ужасных врагов». Россия была возмущена агрессивным поведением Германии, но предпринять сильные, решительные дипломатические шаги в этом случае не имела никакой возможности. В Петербурге лишь однозначно и откровенно высказывали расположение к Дании, что несколько охладило пыл берлинских экспансионистов.