Но политика политикой, а человеческие радости и горести существовали сами по себе. Перспектива безоблачной и счастливой жизни для Дагмар неожиданно омрачилась. Вначале ничто не предвещало серьезного и необратимого хода событий. Еще летом, на военных учениях в Красном Селе под Петербургом, слезая с лошади, цесаревич Николай вдруг ощутил страшный приступ боли в области поясницы. Он не придал тогда никакого значения этому, тем более что вскоре все прошло без следа. В ноябре, уже в Италии, то же самое, но в еще более тяжелой форме, проявилось снова. Причем боль не отпускала несколько дней. Никса с трудом препроводили в Ниццу, где врачи прописали постельный режим. Врачи нашли, что у него развилась болезнь почек, как следствие простудного заболевания. О недомогании стало быстро известно. Невеста серьезно забеспокоилась. Она писала в Ниццу, в Петербург, откуда приходили успокоительные известия. Казалось, ничего серьезного, и это лишь неприятный эпизод. В феврале 1865 года Дагмар хотела поехать навестить жениха, но ее родители нашли это «неудобным».

В конце марта болезнь стала быстро прогрессировать, и к началу апреля положение наследника русского престола сделалось угрожающим. Императрица Мария Александровна, все это время находившаяся рядом с сыном, была в ужасном состоянии. Предположения врачей были самые безрадостные. На юг Франции выехал император Александр II. Он приехал в Ниццу 10 апреля. Никc находился при смерти. В тот же день из Копенгагена вместе с матерью прибыла Дагмар. Она была раздавлена, сокрушена. Ей предстояло перенести страшное жизненное испытание; первое — в череде отведенных ей судьбой. На шикарной вилле Бермон, где помещался ее жених, царила траурная атмосфера. Некоторые плакали. На следующий день, в 10 часов утра, ей разрешили подняться к нему на второй этаж. Что она пережила! В углу большой полутемной комнаты, в постели, она увидела того, которого так искренне любила. На изможденном, худом, желто-землистого цвета лице появилась слабая улыбка. Он ее узнал и был рад этой встрече. Она не могла сдержаться и разрыдалась.

Цесаревич взял ее за руку, и она поцеловала его. Несколько часов принцесса провела рядом, и он все время держал ее руку в своей. А с другой стороны сидел его брат Александр, державший вторую руку дорогого Никса. Здесь, у тела умирающего, дочь датского короля впервые увидела того, кому суждено было стать самым важным человеком в ее жизни, стать ее судьбой. Реальная жизнь создала фантасмагорический сюжет, который мог бы сочинить лишь талантливый драматург с богатым воображением. Потом Александр и Мария Федоровна будут бессчетное число раз возвращаться к этой истории и увидят в ней Промысел Всевышнего. Но это все будет потом.

Тогда же, в тот драматический момент, никто этого не знал и никто ни о чем не думал. Все ждали чего-то, молились, плакали и молчали. Днем Николай Александрович причастился и попрощался со всеми. В медицинском журнале за этот день записано: «Его Высочество, окруженный Августейшим семейством, приобщается Святых Тайн с глубоким умилением. Силы совершенно истощены». Вскоре после полуночи, в 00 часов 50 минут, цесаревич скончался. По заключению врачей, смерть наступила в результате «ревматизма почечных мышц и поясничной спинной фации». Все было кончено. И для Дагмар тоже. Ей еще не исполнилось восемнадцати лет, но она уже невеста-вдова. И где было взять силы, чтобы жить дальше? Все в ней омертвело. Небольшая, хрупкая, она сделалась как бы еще меньше, еще тоньше. Она присутствовала на заупокойных панихидах, и от вида ее сжималось сердце. По окончании первой панихиды ее с большим трудом удалось увести. Родители умершего, сами находившиеся в состоянии тяжелого потрясения, трогательно опекали датскую принцессу, ставшую для них родной.

Уже рано утром 12 апреля в России были получены телеграммы о смерти наследника престола. В империи был объявлен траур. О болезни Николая Александровича знали давно, но все еще оставалась надежда, что Господь не допустит непоправимого и сохранит его для России. Многие искренне горевали. Тютчев посвятил печальному событию проникновенные строки.

Потрясал и сам факт и все сопутствующие ему обстоятельства. Министр внутренних дел П. А. Валуев записал в дневнике: «На пороге брачного ложа и на первой ступени к престолу, — и вместо того и другого, смертный одр на чужой земле!». К горю всегда было чутко русское сердце, оно всегда глубоко отзывалось в русской душе. В России жалели не только безвременно умершего цесаревича и несчастных родителей; сочувствовали невесте и переживали за нее. Князь Николай Мещерский написал в то время стихи, очень точно передающие эти настроения.

16 апреля 1865 года гроб с телом цесаревича Николая Александровича был перенесен на фрегат «Александр Невский», на котором отбыл в Петербург. Туда он должен был прибыть примерно через месяц. Ниццу покидали русские. Император Александр II, императрица Мария Александровна, дети и приближенные отбыли в Россию по железной дороге. По пути домой царская семья на несколько дней задержалась у брата русской императрицы, Великого Гессенского герцога Людвига III. Они уговорили побыть там с ними и Дагмар. В фамильном замке гессенских герцогов Югенхайм, в живописном месте на берегу Рейна, безутешная Дагмар провела несколько дней в окружении родственников своего скончавшегося жениха. Затем они расстались. Она поехала домой в неизвестности и печали, а царская семья в Петербург, готовиться к последнему прощанию с дорогим Никсом. «Александр Невский» прибыл в Кронштадт 21 мат, откуда гроб на императорской яхте «Александрия» доставили в Петербург. Через неделю, 28 мая, тело великого князя цесаревича Николая Александровича было погребено в царской усыпальнице, в Петропавловском соборе Петропавловской крепости, там, где покоились его предки, начиная с Петра I.

Александр Александрович появился на свет 26 февраля 1845 года в Александровском дворце Царского Села. Его отцом был наследник престола, старший сын императора Николая I великий князь Александр Николаевич, а матерью — цесаревна Мария Александровна, урожденная Гессен-Дармштадская принцесса Максимилиана-Вильгельмина-Августа-София-Мария.» Его нарекли Александром, именем, которое носили отец и двоюродный дед император Александр I.

Пройдет ровно десять лет, и его отец станет императором Александром II. В этой семье родится всего восемь детей: Александра (1842–1849), Николай (1843–1865), как уже говорилось, Александр (1845–1894), Владимир (1847–1909), Алексей (1850–1908), Мария (1853–1920), Сергей (1857–1905), Павел (1860–1919). Никто из них не прожил безоблачную жизнь: преждевременные смерти, гибель от рук убийц, тяжелые болезни, горькие разочарования, потеря детей, отказ от личного счастья, общественные крушения сопровождали их в земном пути.